明白用AB测试策略很好，请问怎么导入国内期货数据？用什么数据源？ 另外，用AB做历史测试，是否可以在期间更换合约月份？ 还有，如果一个策略用AB测试的很好，用国内软件（比如文华或TB）实现自动交易可行吗？ 多谢指点。
导入数据应该不难。如果，用国内软件的数据灌入AB，开发好策略后再在原软件上交易，并且两者的算法一致，应该就不会有问题。 至于直接用AB实时交易，需要自行实现一个接口去连CTP吧？ 这种细节，往往是软件间的差异导致，你考虑到了也没法弥合，或很难弥合。要想“A平台测试，B平台交易”，最担心的就是这类问题。
谢谢各位回复。还有几点不解的地方希望大侠给解答： 1）目前导入数据的最好办法是：在软件（比如TB)中以某种格式（比如ASCII）导出数据，然后由AB读入。是这样吗？ 2）是否有比较系统的方法导入多周期、多合约的数据（相同品种）？ 3）用AB做历史测试，在期间是否可实现自动更换合约月份？ 4）能否举例说一下用AB做测试相比与用TB的优势？我想知道假如用TB的数据然后再用TB交易，那么通过导入TB的数据，在AB下编程测试，然后再在TB上编程实现测试过的策略，这一连串过程是否比直接在TB下测试然后交易要好？换句话说，这样是否还值得用AB？
1）目前导入数据的最好办法是：在软件（比如TB)中以某种格式（比如ASCII）导出数据，然后由AB读入。是这样吗？ 基本是这样子。但不知道还有没有其他更好的。 4）能否举例说一下用AB做测试相比与用TB的优势？我想知道假如用TB的数据然后再用TB交易，那么通过导入TB的数据，在AB下编程测试，然后再在TB上编程实现测试过的策略，这一连串过程是否比直接在TB下测试然后交易要好？换句话说，这样是否还值得用AB？ 我没有用过TB也不清楚你的回测的难度，所以不好说那个软件更适合你。另外，这也取决于你对软件的熟悉程度。如果你对TB很熟悉的话，不妨就用TB做回测，毕竟你还是打算用TB做交易。同时使用两个平台的问题是，精力被分散，最主要的是需要把一个策略在两个平台上实现，回测的代码和实时交易的代码还是有一些不同的。
基本上目前只能这样。当然，如果对BDB熟悉的话，可以考虑写程序直接读取TB的数据库，然后导入AB，配上AutoIt一类的东东，应该可以做到自动化。 这个不知道 AB的优势应该是调试和评测的速度，另外对e文好的兄弟，网上资源也相当丰富。TB目前还是整体编译的方式，编译耗时很烦心，往往还会导致别的公式出错。另外，为了尽可能模拟真实环境，每根K线都计算一次公式，代价就是回测的龟速。 TB的优势是本地交易接口，当然，如果能直接把CTP与AB连起来的话，这个优势也就弱化了。 以我的经验，如果代码运算量不大、没怎么用到数组，还是直接在TB上测试吧，多余的公式都删除，编译时间基本也能控制在半分钟~1分钟，始终保持一个平台，省事省心。
TB最好不要实盘用，实在是问题太多。 1.编译速度难以忍受。 2.代码基本无法模块化，有些系统函数不让写进用户函数（也就是自己编写的函数）中。 3.测试和实盘需要2套不同的开平仓函数。 4.实盘数据连接不稳定。模拟也一样不稳定。 5.看不到bug的解决列表和进度，对比一下MT5就知道了。 用TB测试策略是可以的，不复杂的策略，出错的可能性不是很高，反正我是逐笔交易检查的。
谢谢bigbear2010兄。 2，3，5本人也实有体会。 1，编译速度是比较慢，现在还可以忍受，好像是创建的指令越多越慢。 4，我模拟交易一个多月了，确实逐渐发现很多问题，还没有实盘。请问兄台可否举例一些实盘中的问题？和券商有关吗？