回dadupi ：使用他的MT4平台，程序化交易。 -------------------------------------- 另外，放弃每日一帖，即无意义，又有置顶AD嫌，改为月帖，以每月MBTF公司Monthly Statement 邮件贴图。先放上7月份的： http://tu.6.cn/pic/show-new/id/10007969/ -------------------------------------- 关于这个系统的测试数据（07-09）： http://tu.6.cn/pic/show-new/id/10008195/ -------------------------------------- 开发体会： 1、追求PF、MDD、Win%...最优，都是在历史中玩数据，尽量少亏、亏的有价、熬得住本钱才是王道。 2、交易次数、年限（汇市至少5年，涵盖07-09）是策略的试金石。 3、足够怪异的模型才能生存。 4、活在--市场中的系统--死，活在--系统中的市场--生。 5、没有同步的替身（影子）系统，就不是最安全的系统。所以，包括自己的系统也不是最终系统。 放弃了PF>2的版本，因为PF本身有周期性，与量测时段相关。 放弃了MDD<20%的版本，因为与资金、杠杆技巧相关。 放弃了Win%>85%的版本，因为与优化或策略相关。 为了获得一些完美，必然放弃很多其他的完美，最后发现系统远离了自己的本来面目。 累得半死之后，才会发现，最后所能拥抱的系统一定不是最完美的，分拆来看哪一点也不完美，但是--却一定是最适合自己的。 程序化系统，拼的不是指标的多完美，而是看谁能熬到属于自己的那个市场、那个季节的到来。
MBTF的1手=10，000合约基础货币。 现阶段我是信奉“交易系统是靠天吃饭”的一派，所以将这个系统的参数个数缩减至零。月盈亏多少完全看运气（行情匹配）。 这个系统将”追求更多交易次数”、“最短持仓时间”和“日交易次数分布均匀”做为重要的设计基础。 5K刀裸奔的意义是想证明机械日内交易可以实现长期暴利，可以“长期不死”，但不等于可以“长期稳定盈利”，尽管市场每个交易者都有属于自己对“长期”的信仰。
我不懂程序交易，但感觉楼主成绩很好，顶！ 楼主账户盈亏：8月-183usd（-3.3%），9月+443usd（+8.2%），10月+188usd（+3.2%）。 如果改用盈透，先假设点差不变，佣金可节省60%，盈亏为：8月-83usd（-1.5%），9月+628usd（+11.7%），10月+337usd（+5.8%）！ 假如盈透EU点差少0.1点，（佣金+点差）可节省67.4%，盈亏为：8月-71usd（-1.3%），9月+651usd（+12.1%），10月+356usd（+6.1%）！！ 只做EU的话，建议使用盈透、DU、lcg的CU。 楼主改用手动交易，成绩会怎样？
确实是这样。佣金+点差的影响对于这个靠微利积累的日内系统来说，影响还是很大的。 针对MBTF，在止赢模块额外做了些取舍调整，但仍觉不理想。 手动交易的话，估计很难赚钱：一个是精力，还有就是人性，这些大家都已经说的很多了。 靠肉身持戒守律、昼夜一如、经年累行，真的太难了。