似乎比较棘手：用历史数据测试时还应考虑涨停

如果是全天涨停，买到的可能性很小。如果是一路拉升，收盘时涨停，那么buy this bar close也是不可能的。
如果不剔除掉上述涨停的情形，得到的测试结果可能会显著偏高。

 

其实对历史数据进行测试，涨停和跌停都应该考虑，但是现在还没有找到好的方法来判断股票历史上任一天的涨跌停限制。

 

要想做这样的运算必须掌握INTRABAR PERSIST的应用。

 

可以这样简化吗，如果开高低收为同一个价格，那么这个BAR不能操作，因为一般非涨跌停情况下不会出现横线吧（我研究的是期货数据，没研究过股票的），即时出现也说明成交非常不活跃，即使你的模型是这根BAR进场也有可能成交不在这个价位上，所以可以统一横线不进场