手续费1.49美元（全含）！热烈祝贺！A50指数期货持仓首超10万 量达3.4万！--新加坡A50指数期货重起！1/14的沪深300价值 90%多相关性

上涨了1%，成交超700张。有中国期市品种的开门红的特性了。

 

这就是套利的机会吧。拉高了90个点，现在跌回来。
其宣传的99%的相关度，我估计是根据股票指数的成份股来计算的。指数期货受到某些炒家的炒作冲击而有偏离和失衡，造成了套利机会。

 

新加坡朋友关照我，低调处理，论坛可以发，媒体暂时不通知，不报道。
投行不玩，大家自己玩吧。我也不知他们将如何对冲风险。

 

向大家报告：
新加坡交易所于昨日重启新华富时A50指数期货, 取得了成功的交易表现：
• 交易额: $ 34百万美元(交易量: 1.8K)
• 未平仓合约额: $ 19.5百万美元 (未平仓合约数: 1.1K)
备注: 2010年8月份合约的最后交易日为2010年8月30日，下周一

8月份合约以高于现货指数37个基点的溢价报收。9月份合约以高于现货指数97个基点的溢价报收。昨日市场参与者由各类机构与个人投资者组成。58% 的交易量转换成了未平仓合约数，显示了投资者对该产品的强烈需求。

该合约造市商昨日在A股开盘时段持续以１５个指数点的买卖价差报价。流动性提供者随后逐渐将买卖差价缩小至１－２最小跳动点(即５－１０个指数点) 。造市商将从明日开始对跨月价差市场报价，以方便投资者转入９月份合约 (跨月价差市场彭博代码: XUXU <Index> CT) 。

产品一览
• 离岸市场现有唯一的跟踪中国A股市场的指数期货合约．与沪深300指数期货60天相关性达98.9%.与2823(港交所A50中国指数基金) 60天相关性达96.6%。存在套利机会。
• 以美元计价: 更方便海外投资者的参与。
• 更小的合约规模。是沪深300指数期货的１４分之一。
• 更长的交易时间。上午9点至下午3点半，盘中无休息时段。 T+1时段从下午4点10分至次日凌晨1点。
• 更宽的涨跌幅限制。当价格较前一交易日的结算价上升或下跌10%时－10分钟冷静期（限于+/-10%以内）之后，当价格较前一交易日的结算价上升或下跌15%时－10分钟冷静期（限于+/-15%以内）。此后将不再为该交易日的剩余时间设定任何价格限制，合约期满的最后交易日无价格限幅。
• 更低的保证金要求：初始保证金：美元$688；维持保证金：美元$550

 

1.05美元。

 

A50的成交量及持仓量开始倍增了：
日均成交量5000张，持仓量约1.5万张。
加油！

 

1. 你帖的图看不见
2. TWS的实时数据是为了交易而提供的（demo账户除外），看你描述的，文华的也是期货（不是指数）。不建议看图表（各软件花K线图时的K线的起始及终点时间定义不同），而是观察交易量，进而观察买卖盘口的变化。