AB的margindeposit算法错误？

原帖：http://finance.groups.yahoo.com/group/amibroker/message/151592

当把margindeposit 设置为 负数 时，代表 保证金是合约价格的百分比。

如：
equity = 10000;

contract price = 1000;

ticksize = 1;

pointvalue = 5;

margindeposit = -20;

实际保证金价格应该为 (A) 1000 * 5 * 0.2 = 1000 or (B) 1000*0.2 = 200?

按理应该是A，但是Amibroker采用了B的算法。

 

你在AA里面打开futures的模式了吗？
记得好像是pointvalue只会在futures(也包括forex)模式才会被使用。

 

打开了，在future mode 下进行 portfolio backtester 测试下就知道了.貌似是有问题，官方也没出来给个解释。

 

你说的这个问题估计是你symbol information列表里面的pointvalue没有设置，所有交易品种默认pointvalue是1（除非你设置过），或者在AFL里面明确地设置pointvalue = xx.xx

这个链接估计你已经看过，如果没有的话，仔细看一下（在线帮助里面也有）
http://www.amibroker.com/guide/h_futbacktest.html

我做测试的时候发现使用基于point的方法比较直接，就是说你的测试是看这个策略获利多少个点，而不是具体的金额。使用这种方法的话，pointvalue始终为1。

他的官网还是什么地方有一个很详细的文档讨论了futures模式下equity, margin的计算方法，还是很复杂的。使用point-based 的方法相对简单一些。

 

都设置了，比如ru吧，

Round Lot Size :1
Margin Deposit : -20
Tick size : 5
Point Value: 5
没错吧？
具体你是怎么配置和做future mode测试的？

 

我看你已经注册到amibroker那个组了，你到这个组的files那个地方去找一个文件“AB Backtester Basics.doc ”，我就是按照那个文档来做的，它写得非常详细，但是我也看了很多遍才搞明白。

看完这个文档你对backtester至少应该掌握大半了。

 

wj2000老兄的寻宝能力非同寻常啊

另，yahoo groups上面的那个amibroker组，amibroker-at组是免费的，有空注册个帐号，去那里还是能刨到些不错的东东。

 

通读了一边，依然没有解决margindeposit为负值的问题，不管是官方还是文档上的例子都是正值。

 

这样的话，你不如直接用代码控制，自己计算margin吧。不知道是否可行。

 

呵呵，我现在是这么解决的，不过感觉别扭。还是希望把这个bug解决掉。

 

你不妨写个邮件去问问他们的技术支持，估计会给你指点一下什么设置的地方遗漏了。不过老实说，使用负值代表百分比也算amibroker作者的一个创举吧，为什么不多增加一个参数呢。我估计使用这种语法的人不多。而且比较成熟的系统里面不会这么简单地计算风险,资金,margin等这些重要参数的，多半是自己的一套东西。

 

基于point的方法在portfolio模式下不太好用

 

根据我的理解：
Round Lot Size :5
Tick size : 5
Point Value: 1

Margin Deposit还不是很确定。按那份文档的说法，应该是开一手合约应该缴纳的保证金。

 

http://www.amibroker.com/newsletter/01-2002.html

Positive values describe margin value in dollars, while negative express margin value as percentage of contract price. Magin value of zero is used for stocks (no margin).

那对于RU来说，应该是Margin Deposit： -13