凯利公式在货币市场应用中的一些问题，欢迎来探讨

凯利公式在汇市中的应用，主要的问题是，汇市不同于21点的赌博，没有那么严密的数学基础。
但特殊的操作方式中，也可以使用，假设，我每次入场固定仓位1手，每次止损固定30点，止盈也是30点。
假如可靠的统计数据表明，我的胜率60%，那么每次的仓位，按照凯利公式，设置为0.6-0.4/1=20%是最优的。

但有另外一个问题，就是如果我这种操作不限于同一周期也不限于同一货币对，当某一仓位尚未结束的时候，此时开新仓，应该怎么选择仓位呢？比如，我现在在EUR/USD盘面，根据H1周期，做多1手，用了20%的仓位，但此时这单尚未结束，H4也同时出现操作的机会，此时，应该用什么头寸开仓呢？又或者此时在GBP/USD盘面也出现了操作机会，应该用什么头寸开仓呢？
请大家各抒己见吧。

 

你怎么知道未来你的胜率仍是60%？凯利公式如果不加修改运用在投资上有很大的问题

 

什么是用20%的仓位？
赌博中，押上去的就是准备输掉的。
所以F=W-(1-W)/R的仓位就是准备亏掉的钱，而不是只动用20%的买货，亏了卖掉货，这样亏的远少于20%，完全不符合凯利公式。

 

胜率是基于某一个固定的系统的
很简单，如果不想混乱可以把资金分开投入在不同的系统

 

kelly公式可以用于多品种多系统, 只是F=W-(1-W)/R不是他的全部.

建议看看原始文章

 

http://www.racing.saratoga.ny.us/kelly.pdf