中国金融期货交易所期货异常交易实时监控指引（试行） （征求意见稿） 第一条 为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，维护市场正常秩序，根据《中国金融期货交易所交易规则》、《中国金融期货交易所会员管理办法》、《中国金融期货交易所风险控制管理办法》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》等规定，制定本指引。 第二条 交易所在实时监控中，发现期货价格出现异常波动或者期货交易出现异常情形的，有权对相关会员或者客户采取相应监管措施。 第三条 期货交易出现以下异常交易行为之一的，交易所予以重点监控，并可以对相关会员或者客户采取相应监管措施： （一）以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖； （二）委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间，大量或者多次进行互为对手方交易； （三）两个或者两个以上涉嫌关联的客户之间，大量或者多次进行互为对手方交易； （四）两个或者两个以上涉嫌关联的客户合并持仓超过交易所的持仓限额规定； （五）大笔申报、连续申报或者密集申报，以影响期货交易价格； （六）巨额申报，且申报价格明显偏离申报时的最新成交价格； （七）日内撤单次数过多且撤单量占申报量比例过高； （八）大量或者频繁申报并撤销申报以误导其他投资者； （九）日内频繁进行回转交易且数量较大； （十）大量或者频繁进行高买低卖交易； （十一）编造、传播或者散布不真实、不准确、不完整或不确定的重大信息，并在之前或者之后进行期货交易； （十二）进行与自己公开发布的投资分析、预测或者建议相背离的期货交易； （十三）在可能对期货交易价格产生重大影响的信息披露前，大量买入或者卖出相关期货合约； （十四）通过计算机程序自动批量下单或者快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序； (十五)交易所认定的其他情形。 第四条 会员及其营业部发现客户在期货交易过程中出现本指引第三条所列异常交易行为之一的，应当予以提醒，并及时向交易所报告。 第五条 客户出现本指引第三条所列异常交易行为之一，且对期货交易价格或者交易量产生重大影响的，交易所可以采取非现场调查和现场调查措施，要求相关会员及其营业部、客户提供开户资料、授权委托书、资金存取凭证、资金账户情况、相关交易情况等资料。 第六条 会员及其营业部、客户应当配合交易所进行相关调查，及时、真实、准确、完整地提供有关文件和资料。 第七条 客户出现本指引第三条所列异常交易行为之一的，交易所可以单独或者同时采取电话提醒、要求报告情况、要求提交合规声明与承诺书、列入监管关注名单、书面警示、约见谈话等措施；情节严重的，交易所可以直接采取限制入金、限制出金、限制开仓、降低持仓限额、提高交易保证金、限期平仓、强行平仓等措施；情节特别严重的，交易所将提请中国证监会进行立案调查。 第八条 交易所对异常交易的当事人做出书面警示处理的，通过客户所在的会员或者营业部向客户发出，相关会员或者营业部应当及时向其客户转告有关警示并保留相关证据。 第九条 交易所对客户做出相关书面决定的，通过客户所在的会员向客户发出。会员应当在收到交易所相关书面决定的当天将其送达相关客户；确实无法在当天送达的，应当保留相关证据并及时向交易所报告。 第十条 交易所可以将相关书面决定的有关情况予以公告。 第十一条 会员应当按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所发布的《交易规则》、《会员管理办法》和《会员客户期货交易行为管理实施细则》等规定履行客户管理责任，规范和约束客户交易行为，及时、有效地履行告知、送达、配合等义务。 第十二条 会员具有下列情形之一的，交易所可以视情节轻重对其采取通报批评、公开谴责、暂停或者限制业务等措施： （一）经交易所提醒后仍未采取有效措施规范和约束客户交易行为； （二）未及时、准确地向客户传达、送达交易所口头、书面警示或者相关书面决定； （三）未按交易所要求尽责对涉嫌违法违规行为协助调查或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为。 第十三条 本指引由交易所负责解释。 第十四条 本指引自公布之日起实施。