A1:2008年11月——>2010年6月4日，收益率>113% A2:2008年11月——>2010年6月4日，收益率<113% B1:2010年1月——>2010年6月4日，收益率>-6.57% B2:2010年1月——>2010年6月4日，收益率<-6.57% C1:2010年3月——>2010年6月4日，收益率>51% C2:2010年3月——>2010年6月4日，收益率<51% 到2010年6月4日止，从2008年11月算起，我的简单机械趋势跟踪系统的收益率为百分一百一十三；从2010年1月算起，我的简单机械趋势跟踪系统的收益率为负百分六点五七；从2010年3月算起，我的简单机械趋势跟踪系统的收益率为百分五十一。 眼看大家，已经走上主观自由成功交易之路，或者快要挣脱机械束缚进入主观自由成功交易之列。为使大家坚定主观自由成功交易大道，或者为使明日系统回撤期多些人一起陪葬，今天特摆此擂，以求雷人的同时雷己。 A、B、C三个时段。不知道各位看官，是比我1呢？还是比我2呢？：）
挪过来一下：） 谢谢各位回帖关注：） 昨晚就想详细说明一下。后来嘛，发现自己又说不清楚，所以就没有详细说明。 本帖的发现，是因为有不少帅哥说，机械交易收益很低的啦，不好的啦。机械交易会是主流。 以我自己的观察，机械交易的人不多，机械趋势跟踪的很少，简单趋势跟踪的更少，简单趋势跟踪又还能赚钱的非常少。 此帖的目的，刚开始，还有点显摆的想法。结果一摆出来，就发现显摆不起。很多人，在金融危机的特大行情后，曾经很多人预计将是非常难操作的一年半里，居然都实现了翻番。这又让我深思啊，交易嘛，其实赚钱的人还是很多的。 扯远了。此帖的初始目的是，搞个参照。都说机械交易收益低，一年半翻番，低不低？ 不过，看了一些帅哥的回应后，我确实觉得，非机械交易的想像空间确实更大一些。就算不机械，翻番或以上的人也不少。那何必机械呢？：） 其实，我是在想啊。对于一个东西，不大好随便定性它是好还是不好，是主流还是非主流。应该给出一定的参照标准。比如很难说一年半翻番，是比较低的收益率。就算它可能不算高。 如果机械趋势跟踪真的是主流的话，金融危机那一波，主流交易者那得赚多少钱啊：）
其实，我还有一个数据。一拿出来，应该整个交易界里比我差的人不多：） 2010年1月至2010年3月，回撤38.157894736842105263157894736842% 嗯，这段时间里，我大概是全世界最二的人了：）