请问金字塔程序化的止损策略是什么样的规则，能够在模型里面编码实现吗？

请问金字塔程序化的止损策略是什么样的规则，能够在模型里面编码实现吗？

 

BUY(COND....
其中COND就是条件,你可以将其设置为止损条件,条件成立便执行BUY语句,否则不执行

 

如
tSELLSHORT(c2 and 持仓<0,持仓,stp ,BUY1);
tBUY(b1,KCS,stp,BUY1);
tSELL(b2 and 持仓>0,持仓,stp ,SELL1);
tBUYSHORT(c1, KCS,stp ,SELL1);
不满足条件可以考虑撤单

对于IB大部分期货，通过执行指令可将STOP止损直接下到IB服务器里，部分交易所允许的则直接下到交易所。
外汇是直接下到IB服务器里。
国内期货，大连是在交易所。其他市场在本地监控，将来可以考虑直接下到CTP服务器里。

 

请问：

“比如我开仓2000，原来止损设1997，后来价格涨到2028，止损移到2015，然后继续涨2055，止损设移到2032。



请老大编个实例，谢谢

 

以做多为例

variable: SELL_1:=0;
……
SELL1:= HHV(H, tENTERBARS)*(1-0.015);
IF SELL_1<> SELL1 and C< SELL1+8* MINDIFF and 持仓>0 THEN BEGIN
TCANCEL(TISREMAIN(2),2);
tSELL(持仓>0,持仓,stp ,SELL1);
SELL_1:= SELL1;
END

仅供参考，未经测试