有种说法：做期现套利的投资者同时构建多头现货（买入ETF组合）+空头期货头寸（卖空股指期货当月合约）的组合，并在基差收敛时进行了结。在当日平仓时，赎回ETF组合，换成相应权重股票并卖出，造成权重股的不断抛压(一日有多次这样的交易)。 这个说法是否确实？