TWS使用者必看之特别提醒：“外汇投资组合”并不是真正的“外汇持仓”

本帖适合所有的基础货币为USD的TWS用户，而非仅限于外汇交易者。（基础货币为HKD等其他港币的，情况较复杂些，请仔细看提示）。
作为weijian的客户，我真诚提醒您花点时间理解这个知识点。（尽管某些人不做外汇，在IB做了很久之后只要有基础货币以外的产品的交易，就绝大部分情况下会有其他外币的余额，所以才建议所有用户都要真正理解这点）。

TWS中真正的外汇持仓，是“市场价格”部分--点+全展开后的外币组合，而不是“外汇投资组合”部分的那些货币对！！！

平仓的正确方法是：（适用于以USD为基础货币的用户）
右键点击“市场价格”部分的该外币代码（而不是货币对），例如右键点击JPY或GBP等代码（该操作可以将非基础货币的外汇转换为基础货币。但如果基础货币为港币的情况下，则可能会产生英镑港币或日元港币等点差大流动性低的交叉货币交易，交易者成本将增加。应当避免此操作，而是改用先和USD做转换，然后再转换为港币的动作。因此，weijian建议以外汇为主的用户，请使用USD而非HKD作为基础货币。）。
平仓外汇的错误的方法是（这么做以为平仓实际并不一定平仓了，其实只是对虚拟持仓货币对做了个方向相反的交易）：
右键点击“外汇投资组合”部分里面的那些货币对。（而商品期货及股票及期权等其他产品的平仓的正确方法都是这样右键平仓的。）（注：我这里用“错误”的字眼，是指交易者印象中的错误或者理解中的偏差，并非TWS的错误，而是为外汇交易人士特别做的一个设定）

相关资料请参考：
外汇交易里，如何将其他币种转换成为基础货币？（附图）
http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=24995
在IB主要做外汇交易 建议使用USD而非HKD为基础货币
http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=25457

（本帖已收藏入置顶的新手必看贴之中，以提醒所有TWS的中文用户）。

 

附加说明：
1. 如果基础货币选了HKD，想要平仓真实外汇持仓的话（如果是正货币可不考虑换，如果是负货币会有利息成本），建议考虑先将外汇转换为USD，方法是下一个外汇指令，比如有负的GBP10万，就买入GBP.USD 10万，此时账户上的GBP已清掉，换为了负的15万左右的USD，此时再买入USD.HKD的货币对15万，就转换为了HKD。
2. 存入IB的帐户里面的货币可以8种，不必仅限于美元或港币。IB不为你兑换，而是自己兑换。
3. 基础货币可以随时更改，隔夜生效。

 

《IB知识库》 举例说明外汇保证金的计算方法（英文）：
Currency Margin Calculation
http://ibkb.interactivebrokers.com/node/970
可供提款的当前保证金算法举例（英文）
Currency Margin Calculation (Withdrawals)
http://ibkb.interactivebrokers.com/node/971

 

附加说明：
不是简单说不能平仓，而是在“外汇交易者”里持仓和平仓实际上和“外汇投资组合”的效果是一模一样的，都只是对虚拟头寸做的反向交易而已。

 

可行。
就算多做几种货币，只要你能理解上述概念，一样也可以用close position来平掉“虚拟头寸”，甚至右键点击创造虚拟头寸（令其等同于市场价格部分的货币）后来再平掉。

 

没有打击，我只是提醒TWS用户注意一下。其实理解这点后就很简单了，且在你于“外汇持仓组合”右键点击平仓的时候，TWS会弹出提示，说这是“虚拟头寸”的平仓类似的字样，以防出错。由于某些用户使用英文版本，对英文不熟，看都不看直接跳过而忽略了此点。

 

你模拟账户里多做几笔其他的外汇交易，比如镑日欧美等，在多一些外汇持仓及交易记录以后更容易理解些。
我指真正的外汇持仓和虚拟的外汇持仓，与是否使用外汇交易者无关。
1. 市场价格里的是真实外汇头寸，而外汇投资组合的USD.CHF是虚拟头寸，可以右键清零。
2. 请多琢磨几遍我在一楼的图解描述，止损单（根据大家的习惯，我理解你是说平仓止损单，而非新单停损单）以市场价格里的真实外汇持仓为依据。
为加深你的理解，强烈建议多看几遍我整理的外汇交易视频：
新手必看帖之41. webex视频：外汇交易中文专讲 68分钟
上述录像链接已经失效，请参考另一个IB客服做的视频：
• 交易平台外汇交易介绍
https://interactivebrokers.webex.co...adFlag=1&eventType=1&accessType=viewRecording

 

向大家报告：
增加「真实」和「虚拟外汇持仓」字眼的提议已经成功获得采纳。
Beta测试版中已经看到。应该很快在正式版本中提出。

 

因为是方便传统的MM们的外汇交易的客户追踪自己的外汇头寸，模仿其持仓方式做出来的一种持仓方法。

 

不是右键清零选项（这是大家简略说法，因为以前讨论过多次，默认大家都已熟悉此含义），而是右键选择“调整价格和尺寸”。

 

上述录像链接已经失效，请参考另一个IB客服做的视频：
• 交易平台外汇交易介绍
https://interactivebrokers.webex.co...adFlag=1&eventType=1&accessType=viewRecording

直接点“虚拟外汇头寸”的平仓，是做一张对该“虚拟持仓”的相反交易，可以认为是“虚拟持仓”的平仓。如果凑巧虚拟持仓=真实持仓，就是楼上所描述的结果了。如果不等，则不能达到同样效果。
但是可以右键点击“真实外汇持仓”来进行对“真实外汇”的平仓。平仓后会结余零头，5美元以内的余额，IB将自动进行免费针对基础货币的转换。
外汇交易者的图表应该能打开，如果不能打开，建议call in客服查询。或者向他们索取一个图表模板导入即可展示图表。

 

理解非常准确！
真实的外汇头寸都是单货币，虚拟的外汇头寸都是货币对。
打个比方，你买了10万美元日元，又卖出了6万英镑日元，（假设镑美报价1.6667的话）日元其实对冲掉了大部分吧。
这种情况下日元一定不真实了。
最直接的平仓方法是买入6万镑美，则头寸大部分都会清掉，只剩很小的零头。

 

回应这个要求，913之前的TWS版本还是只要做外汇交易或兑换，都会产生相应的一个虚拟外汇货币对，存在于虚拟外汇持仓部分。
之后的TWS版本增加了下面的窗口选项，让你人工决定是否让IB产生这个虚拟货币对的存在。
如果你选CC：Curency Conversion外汇转换，则不产生虚拟外汇货币对（你也以后不用邮右键清零了）
如果你选FX Trade，则虚拟外汇持仓将在虚拟外汇投资组合部分相应更新。
勾选这个跳出窗口的左下角，让TWS记住您的决定，以后就不再烦你了。
（要从新启动这个信息，您需要从全球配置中的信息部分启动它。 ）

 

回顾一下去年12月发行的913TWS要点:
http://www.interactivebrokers.com.hk/cn/software/releaseNotes/TWS_Notes_913.php
外汇定单目的地被取消为简化外汇定单传递，所有的外汇对定单，不论尺寸大小，现在都传递到IDEALPRO。低于等值于25,000美元定单将被自动传递到零头定单册。这个改动将不影响执行的质量。这个改动已经在前一个TWS版本中实施。
(我解释下：这就是说原来的IDEALPRO和IDEAL合并成为IDEALPRO，不再有IDEAL的说法了。低于2.5万的外汇单被自动传递到IDEALPRO里的零头订单册，点差稍微大很小一点。这个更新的动作不改变跟之前相比的执行的质量。）