以下期权数据套利空间多大

价格: p=225
执行价： I = 220; call = 6.20; put = 1.01;
执行价： I = 230; call = 0.77; put = 5.70;
若不考虑费用，期权数据套利空间多大---

 

+0.19 and +0.07 ;

 

跨越时空的对话。。

 

缺少时间和波动率是无法判断的。另外230和220的对价相差过大，要是没有点差的话，这个数据有问题，有点差的话，这么大的点差是无法做套利的。

 

何以见得？

 

答案已经有了，你为什么说不能，愿听详细--；

 

不知道你的结果是怎么来的，简单地说，如果不知道到期时间，就无法考察时间价格的变化，没有确定的波动幅度，就无法确定套利获得的差额。现实市场中价格的变化情况是复杂的，不同的套利模式产生不同的结果，有的锁定亏损极值，有的同时锁定亏损和盈利的极值。尽管期权看上去可以套利，实际最终能否赢利还要看价格的走势幅度和所用时间，还是离不开对市场方向和形势的判断，与直接的多空操作比起来，个人认为，期权的应用应该在保护头寸，避免市场的扫损上以及在逆势操作中利用，单纯套利的话，如果直盘水平不够，套利也是不会有好结果的。

 

无语了

 

个人愚见，不确定我们说的是不是一个事，自己判断吧。

 

同意7楼观点。

 

呵呵，你需要走的路，还很远很远--。

 

愿闻其详

 

无风险利润--

 

I需要折现到今天，所以空间比这个小

 

这种无风险期权套利情况在现实中几乎不存在。楼主花了4年时间自问自答，精神可贵。

 

不是每个人都能“看见”机会，存在不存在，那就看你的功力了
如果你是经过4年的实盘期权交易后，就不会如此轻言了

 

实际操作风险还是有的吧 主要风控能力了

 

一是风控能力.
二还是要有发机会的策略.
要能守能功

 

我觉得你没看明白啊

 

bxllyl联系方式是什么？