我把user guide通读了一遍,现在请教WLP5.4中使用backtesting的几个问题: 前提:我是做中国A股的 1)佣金commissions,我在preference中找到三个默认的,但都不适合A股,似乎也没办法添加新的规则。我想添加这样一个规则:不足5元的补足5元,然后是单向千一佣金,卖出再加千一印花税。 2)在backtesting performance report里也没有提到commission。毕竟commission的大小对频繁的短线交易结果影响巨大。 3)比如我有1990年到2010年的所有日线图,我想用WLP做walk forward backtesting,6年一次6年一次的分批测试,但report始终是用全部数据得到buy&hold的结果,虽然我可以用程序控制实际交易的时间段。大家如何解决?
恩,上官方论坛上看了,好像可以自己写commissions的,虽然我还试过。兄说的也可以暂时用,谢。 另外,我的第三个问题找到了,可以指定时间段,我太粗心了。 user guide看完再看programming guide 随着花费的时间增多,觉得WLP还是不错的
我也遇到类似的问题。我想测试我的交易系统在满仓情况下的表现却不知道该如何做。我想设置交易买进卖出都是千分之一,没有印花税(我假设自己交易510050这个ETF),按照User guide上的设置,将费率设置成交易量的0.1%,用raw profit mode的fixed dollar $5000,对于EntryPrice是0.86,Quantity是5793,这好像没有满仓啊5793*0.86=4981.98,加上手续费也不够5000啊