OQ实现Dual Thrust交易系统中碰到问题，请大家帮忙解决

最近在学习OpenQuant，恰好在海洋上看到一个讲Dual Thrust交易系统的帖子，感觉这个系统不是很复杂，就用OpenQuant写了第一个交易策略。

Dual Thrust交易系统大致是这样：

具体可看这个http://74.54.18.242/~hylt/vb/showthread.php?t=18385

我写的源码：

Code:

using System;
using System.Drawing;

using OpenQuant.API;
using OpenQuant.API.Indicators;

public class MyStrategy : Strategy
{
	[Parameter("Order quantity (number of contracts to trade)")]
	double Qty = 100;
	
	[Parameter("K Value")]
	double K = 0.7;
	
	double delta = 0;
	Order buyOrder;
	Order sellOrder;
	
	
	public override void OnStrategyStart()
	{
	}

	public override void OnBar(Bar bar)
	{
		delta = Math.Max(bar.High - bar.Close,bar.Close - bar.Low)*K;
	}

	public override void OnBarOpen(Bar bar)
	{
		if(delta > 0)
		{
			if(HasPosition)
			{
				if(Position.Side == PositionSide.Long)
				{
					SellStop(Qty*2,bar.Open - delta);
				}
				else
				{
					BuyStop(Qty*2,bar.Open + delta);
				}
			}
			else
			{
				buyOrder = BuyStopOrder(Qty,bar.Open + delta);
				buyOrder.OCAGroup = "Oca group";
				buyOrder.Send();
				
				sellOrder = SellStopOrder(Qty,bar.Open - delta);
				sellOrder.OCAGroup = "Oca group";
				sellOrder.Send();
			}
		}
	}
}

结果是这样：


问题是在１月１０日的ｂａｒ上怎么会发生两笔的交易，１月２０日的ｂａｒ上更是产生５笔的交易？ＯｎＢａｒＯｐｅｎ事件每ｂａｒ应该只触发一次，按照代码来看，一ｂａｒ上应该最多只能发生一次交易。

 

在OnBarOpen 增加以下代码

Code:

	
       	              foreach(Order currOrder in Orders)
		{
		   currOrder.Cancel();
		}

 

谢谢fisher兄！
原来我以为OpenQuant中Order处理会与wld中一样只是在一bar中有效。