1、编制多交易策略叠加的整体交易测评报告 金字塔已经实现支持多交易策略叠加， 多交易策略运行在同一品种上，各策略相互独立（可能短时锁仓，因为当日平仓手续费减半）； 如，趋势跟踪策略使用30%的资金 + 日内短线交易策略使用70%的资金。 这样，可以用日内短线交易策略弥补趋势跟踪策略大回撤的毛病，又不会错失行情大幅波动带来的巨额收益，同时大幅提高资金使用效率。 目前，金字塔有两种方法可以实现同一个品种的多策略相互分开运行： 1）、 后台台程式化交易模式，使用BUY函数盘中进行买卖，使用HOLDING函数代替THOLDING函数，使用虚拟持仓完成工作； 2）、 通过自定义框架，显示各种策略，启动前台程式化交易； 非常棒！ 但前期综合测试无法完成，希望金字塔能够编制多交易策略叠加的整体交易测评报告（这也是国外软件的优秀功能）。 期待中。。。 2、可以按时段使用不同的交易策略； 如，2009。1。1 -2009。2。28使用交易策略1 2009。3。1 -2009。6。30使用交易策略2 2009。7。1 -2009。12。30使用交易策略3 希望金字塔能够编制全年多交易策略相加后的整体交易测评报告。 其实，1和2点可以统一开发， 在交易测评时，显示 如上图的选择是多交易策略叠加的情形，即1点所述 下图的选择是多交易策略累加的情形，即2点所述 3、 实盘业绩评估报告 1）、调用交割单数据，或按实际交易日累计实盘数据，形成实际操盘数据库，可在[投资管理]中调阅； 2）、可以象交易测评报告那样，能画出亮丽的真实资金曲线，并能对交易品种进行像“系统评估”那样的业绩评估，提供各种业绩评估报表，供交易员分析交易得失，进一步优化交易品种的筛选。 另外，金字塔的盘后分析、测评、深度横向统计功能太强大了，能否与实盘程式化交易系统内部分离，进一步提高效率，因为实盘程式化交易用的数据和相关功能很少，在实盘时完全不需启用其它数据和功能，大幅降低内存占用和提高运转效率。 对于2和3点，我不知目前有无软件这样做，但非常实用。 总之，加强实际交易功能，一切从实战出发（反对开发花里胡哨的东西）。只要不断从期货实战中改进，定能占领期货高端市场。 希望金字塔永远是基金经理手中的制胜利器！ http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=25408 多谢金字塔的改进工作！ 帖中的希望金字塔提供个函数显示当日帐户的平仓盈亏（[平仓盈亏]这里是指当日帐户已经完成平仓的盈亏，不含浮动盈亏）就更完美！不知能否实现？