20号上午,帐户中（只k200持仓）感觉少了近100$,这种状况持续到21号凌晨2：55才得以纠正(补回88$)。没有email,没有解释。一直没敢再交易。 不知道昨天的这种情况是个例？还是ib的账户确实出问题了？
"感觉少了近100$,"? 我怀疑是K200持仓时所借的韩元KRW的汇率变动所致。 比如你借了多少千万的韩元，在这个时间段韩元的币值的数据可能有波动，或者参数有变化，反映出来平仓净值有些偏差。 您没有提供更多的数据及call in报告，我只能这样猜测了。
关于k200昨天在账户中少了$之事：（附截图） 1 存在你所说的可能，但是汇率变化不应该很大，而且是逐步变化的；我的情况是韩国休市后，账户净值一天都是不动的(少了美元)，所以还是账户显示问题。 2 在期权交易者页面中的显示似乎更合理正常（与账户显示不一致，差额正好是少的美元数）。 3 直到美市开盘后还是如此，为了保留证据没再交易；我重新核对了单子，确认是少了美元，正在准备图片资料时，于21日凌晨2：55前恢复了正常。 4 今天早晨又有此类情况（账户显示异常）出现一次（只显示了亏损单，而没计算进去盈利单=少了美元），只持续了3分钟。 看来，账户的确是出差了，这对于我们很要命，希望落实此事，找出原因，防微杜渐，以免后患。 另:恢复正常和后,凌晨我曾立刻发过一个Ticket,询问原因！
问题还在进一步调查核实，但是需要U帐号等资料。建议每个给我发email的朋友都将帐号写在标题上，以方便查找。 目前判断是KRW韩元跟美元的汇率参数有变动导致。 只要你的真实外汇部位（市场价格）部分正确及持仓正确，就不会有什么问题。左上角的美元平仓净值只是当时的美元资产估价，会随着外汇汇率波动而波动。
仔细观察了两天,情况如下: 1 恰恰就是k200的"真实外汇部位（市场价格）部分"每天发生错误； 2 "真实外汇部位（市场价格）部分"总是在k200下午2：00休市后10分钟之内突变成为错误，而且总是无故”少了资产价值“，直到凌晨纠错，这时的账户才和”期权交易者页面“中，以及”投资组合“中的盈亏基本恢复一致；天天如此。 3 我的k200空单，基本找不到每天的时间价值入账。是我没看到,还是根本就没有? 疑问中---. ib解决此问题不应该有难度吧。（U帐号已发，若需证据截图请随时告知）
k200的每日结算价是采用收盘价还是采用“算法公式”来获得结算价？如果是采用“算法公式”来获得每日结算价那有这个“收盘后—开盘前”期间的结算的“偏差”，就象国内期货市场的每日结算。 另外这个”少了资产价值“在“收盘后—开盘前”期间是否保持不变？
每一次少了多少？看在“市场价格”market value部分的KRW的真实外汇数字的变动是多少？请列出数字，可在email中做指示。 要想解决问题，首先是要查找和锁定问题。这需要感谢您的积极配合，协助锁定问题所在。 看看是不是问题，然后查找锁定哪里的问题，然后才可以顺利解决。谢谢！
你的期权空单，什么意思？ 是抛售了看涨期权put？还是买入了看跌期权call?应该是前者对吧。 抛售PUT，获得premium权利金，这个权利金将在合约到期未被执行时成为您的获利。 这需要每天的时间价值入账么？时间价值我认为是理论计算出来的价值，不是账单中应该体现的。具体的每天盈亏细节请查看IB给你的statement里面的详细报告，TWS里面的只做参考用。
期权空单---既包括"sell put",也包括“sell call"; 由于期权空单，seller将在每天获得相应的”时间价值“，而且越接近到期，所得的”世界价值“就越多；这就是期权的原理”因时减值“。 这种”因时减值“体现在期权的每日价格中，具体表现为（抛开价格变动等的因素）：浮动亏损每日减少（或浮动盈利每日增加）； IB给我的statement都是延期的；退一步说，它也不过是TWS账户的一种确认而已。 TWS里面的账户信息，为什么只做参考用？严重不解！如果真实这样，那它就失去了即时监控账户的职能，也就可以不真实了? 提供及时准确的账户信息是券商的必尽义务，对每一个交易者都很重要，不然如何交易呢？纠正账户信息的错误也不是什么技术问题。对由此引发的后续问题，ib是不是应该负责呢。 重申：我随时可以提供证据，协助ib更快查清原因，及时更正账户有误之处，让我能正常交易。
具体每日结算价是采用什么价还真不确定;但确切的现象是: 1 下午'2:00休市后,10分钟内的某个时刻,账户市场价格中的"浮动盈亏"一下就改变了(3次都是少了收益)----此刻它的盈亏就与期权交易页面中显示的盈亏不一致了. 2 这个”少了资产价值“在“收盘后—次日凌晨2点多"保持不变;2点多一次恢复为正常(此刻它的盈亏就与期权交易页面中显示的盈亏又一致了);"恢复正常后---开盘前”保持不变. 3 期权交易页面中显示的盈亏,我复核过,是按照收盘时的期权价格计算的. “算法公式”----莫非真是?
那估计它的每日结算价是采用的“算法公式”而不是用的收盘价做为每日收盘结算价，这个好像大部分期货都是用的这样的类似的“算法公式”结算价。国内期货就是这样的。这样会出现收盘后的“升/贴”现象。你注意观察一下，如果是这样应该也会出现“多资产”的现象的。国内期货行情软件的分时图上一般会出现一个“算法公式”计算出的“结算价”黄线做参照的。一般如果行情当日是大跌的，“算法公式”计算出的每日结算价已经是比收盘价高的，所以如果你的持有头寸是空头的话，按“算法公式”的得到资产会减少，而如果你持有的是多头的话，按“算法公式”得到的资金会增加。
一般情况： 如果当日是下跌行情，按“算法公式”收盘后你持有的空头头寸的资金会减少，持有的多头头寸的资产会增加； 如果当日是上涨行情，按“算法公式”收盘后你持有的空头头寸的资金会增加，持有的多头头寸的资产会减少； 但开盘后就会按实际的市价（最新价）计算资产了。
从wj2000“算法公式”的角度重新分析了部分做单记录，（由于加进了空单每日的时间价值，不好精确，只是个估量）基本一致。这下就可以放心下单了，相信以上对操作k200的朋友也会有所帮助。再次感谢wj2000,感谢weijian.
本来准备在4月26日，在IB修好KOSPI交易延时现象后，再来，但愿能修好，我已经一个星期没有交易了。但这却是坏事变好事，现在天天关注HS300，感觉它可能才是我的未来。我有一个观点。我除了有IB的数据源，还有一些其它的数据源，IB只用来验证，不用做交易的数据源，因为IB的数据源比我其它的数据慢个0.5秒左右。说到正题，我认为为什么会出现盈亏在收市变了。那是因为IB的数据最后只到韩国时间15:14分就停了，这让很多人以为15：14分(而15:00-15:14,这样14分钟的数据和15：00是一样的）是最后一个数据。其实不是，其它的数据源在15:14后而还有一根，15：15才是最后的收盘价，而这个收盘价就象深圳交易所最后三分钟的集合价格一样，变动非常大。另外，这个问题还有一个影响，那就是IB的数据显示的日线收盘都是不准确的
wj2000讲的国内期货的事情，换种说法就是每天结算价与每天收盘价存在差异，而经纪公司的结算单都以结算价来计算，而非收盘价计算，所以存在差异。 我提醒是，请留意，只要market value的实际外汇部位以及期权持仓头寸正确无误，其他的有些盈亏计算的差异或浮动可以忽略，我估计那是汇率折算及汇率参数的变动而致。