做日内交易，用IB的数据会气死，一天要断上个七八上十次，好多人说TradeStation的数据慢，哈哈我现在用上它，比IB的好多啦。明天再搞个Esignal.嗨，数据还是付费的好呀。省不得。还有，很奇怪的IB的TICK的数据老是比TS的高或者低。我看啦Thinkorswim的，和TS差不多，得赶快搞Esignal看看。这个数据太重要啦。如果做ES，YM，的话。
1. 数据断线，基本上是明显的网络问题，讨论过太多次了，请参考历史贴并寻求稳定的网络解决方案；（如果其他的报价都有，只有某个交易所的报价比如K200看不到，则是IB的报价服务器的问题，可向IB客服call in反映） 2. IB的tick价格是snapshot那种类似快照方式，一秒拍5次，连续发送，5秒钟后再回补漏掉的最高最低数据。而其他的数据商提供的报价都是全部队列，在交易非常活跃时可能会有阻滞及打包发送。
看看这个姐姐，是否有些神似？ 《美女炒家 --记股指期货市场的华人女基金交易员》 http://trader1218.blog.hexun.com/19994453_d.html 故事节选： ......并且开始对期货市场发生了浓厚的兴趣，特别是S&P500标准普尔500指数。她发现这个指数趋势良好，很容易跟随。“在商品期货的领域中，供给和需求变化的林林总总让我无法掌握，而且那些玩家比我要聪明，我很难和他们抢饭碗。所以我集中精力到SP小标普指数上来，因为它给我一种优势。”她这样总结道。
我认为是洗具，绝对不是杯具，除非你是要tick by tick来看盘而不是用来交易。 如果用来交易，一定是要速度最快的，而不是数据最全的。全与快，是个不可兼得的矛盾体，尤其是在行情极度活跃的行情中。tick by tick一定会有打包会有迟滞，而每秒5照的方式则保证了速度。
大家别为难伟兄了，建议大家去elitetrader论坛看看，关于IB的数据问题，老外已经讨论好多年了。IB是snap，拍照形式《翻译得比较差，潮一点的话用快闪吧，呵呵》发送数据，注定数据不准确。所以，老外们解决此问题的办法就是：有钱的用retuers行情，没钱的用esignal，IB只用来交易。
再罗嗦几句，用事实说话吧，如果比较bloomberg及其他的tick by tick的报价与TWS的tick，我这边得到的统计是TWS最快。（起码当时做的比较是这样） 如果你能拿到相反的数据证明TWS的报价慢，请提供给我或帖出来，我们来改进它。
感谢理解！说的就是交易。 不要把IB的TWS当成是仅仅是看盘的报价平台，而是看作用来交易的交易平台。IB的收入几乎全来自于佣金，而没有每月1000多美元的平台使用费及每个交易所附加的报价订阅费。 IB不是路透,BB或esignal等数据服务商，而是将报价订阅费极度压低并转嫁给了交易者/客户，并不从报价方面攫取利润。所以IB的客户追求的报价的快速性，其次才是完整性。
我再研究了一下楼上bltoby兄提到的zen-fire,看到其提供期货及外汇的报价，看到其连接的交易所列表及外汇行情：http://www.zen-fire.com/pages/exhanges/exchanges.html 我深度怀疑大陆用户使用该平台时可能会受到的中美网络稳定性的影响。请botoby兄进一步分享其实战使用的效果及稳定性。英语论坛比如Elitetrader里面的经验还不太适合这个话题，因为那些交易员大都是在美国。