利用动量交易策略进行指数增强 这是去年国信证券发布的金融工程报告，我对这个策略的长期获利能力没有疑问。但是，它只是一个原形。调整后的模型的风险控制能力如何需要几个机会。随着股指期货的推出，我估计会有一波复杂的行情，正是考验时节。 可惜，这儿发表表格和图片不是很方便，我又是个懒人，只好另寻基地了。 我可能一周在此更新一次。
我现在能告诉你的大概有三点: 1 动量交易行得通，这个报告的主要内容可信，——个人观点。 2 报告中的模型只是原形，用于实战必须解决风险管理，以及在风险管理的基础上重构资金配置。 3 经过思考，我已经有了这个问题（风险）的解决方案，但是，能不能经受住考验，天知道。股指期货是个非常好的机会，风起云涌，变化莫测，可能给股市带来相当的波动。如果能够经受住考验，我估计三五年内不会有大的不可接受的问题。至于收益，这个很难说。我只能坚持公开测试半年左右，对于这种策略，半年能收益多少，不好说。