好像net profit能超过 buy&hold的系统并不多. profit per bar 这个指标比 buy&hold要高一些,应该是效率要高一些,因为持有仓位就承受着风险. 按照一些资料的说法,profit factor这个指标在2左右比较合适,很高的指标可能是过度优化的结果.(本系统还未进行过优化).
飘逸说的没错 看看buy hold 的结果 大家都可以放弃系统研究了 胜率百分之80-90 profit factor 也高达88 110 我至今为止没见过如此牛的系统 买住 紧抱 就能挣大钱 大家还费什么劲呢 ---------实话 楼主也甭优化你的系统了 不过股指期货马上就开始了 试试你的系统在指数上的表现吧 或者编写一个策略试试 定投---买入持有 看看这样的策略的效果 或许更有趣 能了解更多东西 -------------不过如果你还想进一步了解你系统表现的话 试试蒙塔卡罗模拟 或许有不同的效果
“止损如何设置?如没有止损是没有任何意义的系统!!!!” 老弟 不要太钻牛角尖了，没有止损照样是系统 中国股票没有融资融券 所以不像期货会爆仓 所以对现在的股票市场止损不像你想象的那么重要。 另外要想想测试与现实的差别 比如测试你针对的是全市场 而现实中你不可能买入全部股票，你不可能得到buy hold 那样的收益 不过也可能还要好 那要看运气了 测试的目的 是要找到挣钱的系统 了解系统怎么运作的·。 buy hold 现在正是挣钱的系统 明年后年是不是很难说 我说做一下蒙特卡洛模拟也是这个意思 比如仅测试一下2008一年 buy hold 肯定比你的系统赔钱多。 但看1990年以来 你的系统不行 这是事实 买入持有 就是很好的策略
感谢 rogerhylt 的分析. 我一直对"买入,持有"这个策略认可不了.如果是个股的话,那么选股方面需要有高超的功力,演变成了老巴那样的价值投资,但全世界目前为止只出现了一个老巴,能复制否? 如果不幸遇到蓝田股份或者银广夏这样的,基本不要指望能获得赔偿. 如果是指数化的策略,那么如果A股不幸复制了日本的走势,对于持有者将是一个悲剧.好一些的如台湾,也就是在座电梯. 我觉得道指的几十年长牛走势是建立在美元全球结算货币以及军力和科技第一的基础上的,至少现在还看不到替代者.长期看多数指数都应该是一个宽幅振荡的走势. 上面的测试中"buy & hold" 的recovery factor 都小于1(恰好和我的系统形成鲜明的对比)说明从高点下来,回撤的幅度巨大(>50%),有多少人能忍受这么巨大的回撤? 另外回peter1688 兄的问题: 系统中的卖出条件中有一项是止损的条件.如果情况不利于持仓时,必然会发生的.