我在用沪深全部A股日线数据(1999-2010/3)做测试时,系统运行到快结束时就不动了,然后占用内存一直在增长. 但如果用少量数据,几十个到一百个数据做测试又没有问题.难倒是数据量太大,wld不能处理的原因? 我用的wld 5.4.2.
当初我没有用WLD的主要顾虑就是.net的东西太费内存，速度上也没有什么优势。 我现在用Amibroker测试EURUSD的小时线（2001年5月-2009年5月），数据量应该比LZ的大多了， 做了2万多个完整的策略优化，使用6个多小时。平均不到6秒钟就完成一次运行（当然了我的策略不是很复杂的那种），.NET的平台根本不能和这个速度相比。这还是在我32bit/2GB的笔记本上，Amibroker运行在64bit/8GB的Windows7上面的性能随便YY一下都不会差到哪里去的。 如果LZ需要做大数据量的回测，应该考虑一下Amibroker。Amibroker在性能和稳定性方面的表现的确是非常令人满意，至少我使用的情况是这样的。
呵呵. 把emul 关了. 把沪深分开,等了几分钟后有结果了.(到底跟emul有关系没,还得再测试). ------------------------------------------- zwz: 等以后有钱了搞个HPC系统玩玩,现在将就凑合着算了. espresso: Amibroker 没用过, 我是搞程序的,看见.net,c# 那个亲切啊. Amibroker 等有空再试试了.