花了几天，总算完成。 关于不同尺度不同杠杆的问题：同样的收益，当然是回撤越小越好；同样的回撤，当然是收益越大越好。回撤不同，收益也不同，那究竟哪个更好呢？永远在市的趋势跟踪系统，仓位越大，回撤越大，收益也越大。我通过调整仓位（杠杆）使所有尺度的回撤处于相近水平。这样，我们只需看收益就行了：） 同样的跟踪技术，为什么不同尺度之间的差别这么大呢？应该不会再有人说什么收益趋同了吧？ 单均线尺度：5 10 20 30 60 十年收益 ：-169.50% -117.20% -31.30% -17.20% 46.00% 年化收益 ： -16.95% -11.72% -3.13% -1.72% 5% 双均线尺度：510 520 530 560 1020 1030 1060 2030 2060 3060 十年收益 ：174.80% 24.60% 143.00% 30.00% 142.10% 234.50% 10.40% 41.00% 74.00% 49.50% 年化收益 ：10.5% 2.2% 9.3% 2.7% 9.3% 12.8% 1% 3.5% 5.7% 4.1% 此次复盘，再次证实了我以前的想法：回撤幅度巨大不算什么，轻仓就好；回撤周期超长才要人命，十年里连续七年不赚钱，你能怎么着？ 十年实盘赚钱，它就没问题了吗？ 十年复盘赚钱，它就没问题了吗？ 问题还是一大堆，所以，做交易，要慎重。要时时警惕反向可能。
疯子，先别忙着测试这些东西，用你的思维去体会图表，不要被指标和具体的方法蒙蔽，指标和具体的方法反映的不是市场的全部而是市场的投影，能体会到图表和图表背后的多维立体的力量转换再去找各种规则去描述这个你体会到的东西，剩下的就好解决了