国内期货超高频交易

有了结国内期货高频交易的冒个头；
本人一直做国外的市场，
明年准备考虑国内期货
希望得到建议帮助。

包括：交易所规则，执行网络，执行时间，等等。。。

 

该贴已从Trading Strategies and Methods版移到大陆期货版...

 

楼上谢谢你的帮助，不知在什么地方发帖，乱了章法，抱歉了．　

 

楼上你是北京的？　那位呀？我是京城大厦的，见过吗？

 

客气了，您也让我我头一回感受了下管理员的权限 希望没移错地方

 

呵呵 承蒙黄老版主看得上，俺也愿为部落出点力，还请cai兄以后多多关照，指教。

 

小弟对这块也很感兴趣，斗胆发个言介绍一下自己了解的情况。

交易接口用CTP应该可以，http://www.hylt.net/vb/forumdisplay.php?f=82

如果在上期所的机房里托管服务器的话，托管价钱据了解是每台服务器每年3w,到上海期货交易所基本上是局域网了，下单和报价的延时都会很低， 到大商所和郑商所是骨干网，延迟未知，估计也不会很高。

交易所规则的话，好像有这个限制：上期所一个席位每秒只允许50笔请求，其他两个交易所暂时不清楚。

CTP不提供历史数据，所以得自己搭建一个数据平台，要不然CTP行情速度的优势就没了。

也请兄弟介绍介绍高频交易方面的经验。

 

你是哪里的？我一般在北京，文字说不太清，我们可电话交流。13901031227

 

我也在北京，呵呵。晚上电话联系你吧。
不知你晚上是否方便？我的电话是 13661283679

 

资金容量：
通过对比较活跃的9个品种组合近35个交易日测试平均使用的资金，统计结果如下（单位：元）：
品种 最大值
(盘口置信度100%) 平均值
(盘口置信度100%) 最大值
(盘口置信度20%) 平均值
(盘口置信度20%)
a 8296098.4 2235529.854 1673496 446826.1854
ru 12629589.5 3477406.408 2555289 723218.0132
zn 1123552.5 396526.7857 515962.5 1.41E+05
cu 7354705 2.40E+06 1505690 5.57E+05
al 2696456 3.20E+05 542304 7.99E+04
c 1035276 5.18E+05 206448 1.04E+05
sr 5508918 8.40E+05 1111950 1.68E+05
ws 326593.6 2.27E+05 66013.6 4.56E+04
pta 2064563.2 449616.384 440349.6 95608.384
总和 4.10E+07 1.09E+07 8617502.7 2361152.583

考虑到各大期货交易所的“套利指令”正在陆续上线，一旦普及，成交量将大幅提升。

历史测试：
大豆20080420_20080620_a0809a0901
盘口 盈利次数 盈利 亏损次数 亏顺 手续费 净利润 最大资金占用 平均资金占用
100% 21419 634730 4754 -85720 235557 313453 8296098 2235530
20% 4359 126540 947 -14650 47754 64136 1673496 446826.2

橡胶 20080626_20080818_ru0811ru0809
盘口 盈利次数 盈利 亏损次数 亏顺 手续费 净利润 最大资金占用 平均资金占用
100% 13585 1111375 4603 -445025 218256 448094 12629590 3477406
20% 3225 260425 1056 -107700 51372 101353 2555289 723218

锌 20080620_20080820_zn0811zn0810
盘口 盈利次数 盈利 亏损次数 亏顺 手续费 净利润 最大资金占用 平均资金占用
100% 416 58275 0 0 14976 43299 1123552.50000000 455396.11
20% 101 13775 0 0 3636 10139 219230 96971.94

铜 20080620_20080820_cu0810cu0811
盘口 盈利次数 盈利 亏损次数 亏顺 手续费 净利润 最大资金占用 平均资金占用
100% 4317 625800 908 -52400 5757.93 567642.1 7354705 2.40E+06
20% 1183 157000 227 -12950 2767.734 141282.3 1505690 5.57E+05

铝 20080620_20080820_al0811al0810
盘口 盈利次数 盈利 亏损次数 亏顺 手续费 净利润 最大资金占用 平均资金占用
100% 522 50900 36 -2350 6696 41854 2696456 3.20E+05
20% 133 13125 24 -1650 1884 9591 542304 7.99E+04

玉米 20080720_20080827_c0901_c0905
盘口 盈利次数 盈利 亏损次数 亏顺 手续费 净利润 最大资金占用 平均资金占用
100% 632 20060 0 0 3160 16900 1035276 5.18E+05
20% 126 4000 0 0 630 3370 206448 1.04E+05

白糖20080720_20080827_sr0901_sr0905
盘口 盈利次数 盈利 亏损次数 亏顺 手续费 净利润 最大资金占用 平均资金占用
100% 1599 38850 649 -8550 20232 10068 5508918 8.40E+05
20%

强麦 20080720_20080827_ws0901_ws0905
盘口 盈利次数 盈利 亏损次数 亏顺 手续费 净利润 最大资金占用 平均资金占用
100% 250 4860 94 -940 1720 2200 326593.6 2.27E+05
20% 50 950 19 -190 345 415 66013.6 4.56E+04

PTA 20080720_20080827_wta0809_ta0811
盘口 盈利次数 盈利 亏损次数 亏顺 手续费 净利润 最大资金占用 平均资金占用
100% 1252 62140 314 -36430 7047 18663 2064563 393488.8
20% 287 13950 75 -6870 1629 5451 440349.6 84367.36