A股T+1方式下的交易一直没有找到一个比较好的交易策略,很多时候设好的止损,由于当天不能卖出而不能执行,当然把止损设得宽一些是一个办法,但是这样买入的数量就少了,导致收益下降,如果止损设得过紧,就会频繁止损,这样也会严重影响收益的,不知大家是如何看待这个问题的?
楼主,固定金额止损你规定死了亏损金额,然后又规定死了海龟的最大亏损金额,然后再假设止损点倒推头寸。然后在根据假设的止损点和倒推出来的头寸得出最大亏损金额。真是笔糊涂账。 止损点并不是风险点。海龟资金管理的精髓是波动性绝定头寸规模,而不是止损点决定头寸规模。你没注意到你最后得出了一个很有意思的结论吗,同一个市场,同样大小的头寸,成本高的比成本低的风险小。无意中您把N的概念完全抛弃掉了。请注意,N*任意系数可以是任何值。反过来说你仅仅是把任何值N化了而已,任何小于N的止损设置用不用N标准化止损值已经意义不大。