问个简单的问题--关于backtest的交易次数

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by tradingart, Oct 22, 2009.

  1. 某一趋势追踪系统,比如说海龟系统

    想要在某些品种上交易,由于该品种上市没几年,历史数据不足以支撑测试的交易次数满足统计意义上的30笔(我忘了是30笔还是20笔了),怎么办?

    是挑选测试交易次数能够达到30笔以上的品种来交易,还是多测试几个品种,如果结果相差不大说明该系统还是比较可靠的?
    :confused:
     
  2. 在该品种更短时间周期上跑跑~