不知道各位面對交易系統的連續虧損是如何解決的? 放任它還是設法限制? 對於限制連續虧損與放大停損範圍 哪一個你們會採用呢? 因為我覺得放大虧損範圍 連續虧損的次數會縮小 可以說兩者成反比 不知道各位是如何解決這樣的問題? 希望論壇上的高人指點一下迷津 謝謝!!
理论上说 如果是一个正期望收益的交易系统，那么亏损就只是成本，那怕是连续的亏损，只好随他去亏，等待将来赢利才填平。如果是负期望收益的交易系统，呵呵，那么就停止交易！ 所以关键是把系统的期望收益搞成正的，至于用什么方法，那就得靠你自己了……
最重要的是系统赖以盈利的市场特性是否还存在。实用的做法可以是：调整系统的参数，看是否在连亏期间可以盈利，具体判断取决于盈利随参数怎样变化。 另外，从资金管理的方面进行控制：连亏后应该是trading size越来越小，开始盈利后又逐渐放大。
首先，你要分清你的交易系统是采用的趋势跟踪还是均值回复策略。这对连续亏损的界定非常重要。其次，连续亏损发生的时候，你的资金在发生浮亏时，采用的是什么方法管理的也很重要，如果是越亏仓位越重，你就要小心了。再次，你的止损范围是固定值还是动态值？不管是哪种值，理论根据是什么？最后，你的策略是否具有适应性自我调整能力？如自动识别断点能力（断点发生，有可能你策略符合的行情已经不存在了）。 总之，连续亏损必须在实验中检验出来！更不能只用特定的行情来训练你的系统！海选的重要性是显而易见的，一般而言，不存在一个通吃的数量化系统，还是花点时间研究基本面吧。
二楼的正解。 楼主是担心，如果停止，再发出来的信号是正确的，甚至是一次大机会吧？如果不停止，这种情况不知道什么时候结束是吧？ 最简单的处理办法：减少头寸，直到盈利改善，否则直到停止交易。 行情永远不会晚。不过对于短线交易，对于交易系统和心理都是一个挑战，除非你有相当的功力
首先回复7楼的提问，我们知道任何一个策略都是有其适应的行情才能触及其信号，以及其在这段未处理的行情中能够风险自控。但是，交易中，可能会存在黑天鹅，且肯定会存在（只是时间发生的不可预知性），那么，我们就要了解自己系统的风险能够承受的程度和正常情形下的已实现收益情况。在实际交易中，我们要用一些方法，跟踪现在行情在不是在我们挑选的历史交易行情波形之内。如果异常程度超过一定范围，或者一些特定指标已经超过风险控制值，则需要进行人工干预或自动执行设定的交易中断。 再对楼上的一个误区进行评点，很多人用历史数据优化出一个结果，就当作自己策略未来能够挣到的预期，结果设定的风险承受值远远超过了自己系统实际能够接受的风险能力。正解我在上面已经说了，要用你赚到的钱来控制你的风险才是正解！ 要知道，活下来才是第一位的，尤其是你资本金还很小，刚起步的时候。 讲讲我自己的案例，我们程序化交易分配给橡胶跨期套利的资金是600万，结果碰到了浙江大越发飙拉单边品种，价差（无限）扩大，根据一般的价差套利原则，价差拉的越大可能下的单子越多，卖空价差，结果可想而知，5分钟后，价差拉大了450个点，每组亏损近16%,最为重要的是，由于在测试模型的时候，我们允许了策略之间资金可划转，如铜策略可以借给橡胶策略，这次黑天鹅吃了资金1300万，一笔损失吃掉了橡胶策略三个月的所有盈利。
第一，应该缩小交易数量。原来每次交易50手，减到10手，甚至减到5手。有时候，连续亏损是心理因素造成的，正值得系统也可能被做坏。 第二，检查交易系统，做Paper Trading，看看自己的操作出现了什么问题。 第三，检查系统赖以存在的现象和特性是否仍然存在。 顺序是：先怀疑自己，然后监察系统，最后分析市场。
对于一个严谨的交易者来说，一段时间内允许亏损的金钱是有限度的。我推荐一下做法： 一天之内亏损2%当天就停手；一个月之内亏损到6%，当月停止操作，下个月初再开始。给自己足够的时间调整心理、恢复情绪和检查系统。
我自己的经验体会： 连续亏损三次,减小交易量或者停止交易 ， 千万不要听 某些专家说的要继续听系统的话 继续 等量交易，原来做 10手减少到2手或1手来做 ，直到自己的心态恢复正常 。否则，等着暴吧 。 纯理论的东西不靠谱 ，减少交易量/停止交易 至少让你控制住风险，这个时候最重要的是 控制风险而不是继续 等量赌下去 。 留得青山在，不怕没柴烧 ； 与各位期友共勉
其实，这跟掷币猜对错是一样的（所以请不要惊讶教科书都以这个做引子）(当然了，不要用交易成本跟我杠上啊，我只对标题做回答啦) ...不要面对图表想太多...至于心态(心理)，弄个水果牌计步器，以5km做慢跑的起步吧，500km后您会感谢您自己的...