换月数据处理不是那么简单的，不是简单的处理平滑跳空就行的，可能都没有统一的处理方法的，需要结合你的实际策略来处理的。从根本上倾向于不使用换月数据。 现在几乎所有的软件里的合约的连续数据的处理方式都不太适合用于长周期的测试，对长周期的测试的连续合约的数据处理可能采用加权数据（以各合约的成交金额和成交手数来加权获得一个价格，不过这个要是生成短时间间隔的数据的工作量和难度不小）的方法另外生成比较好些？