2009-10-21交易明细 盘后对照交易清单复盘吓一跳,按照修改后的系统信号,不该有09:19:52开仓09:31:24平仓这一笔交易的,打开用于实盘交易策略的代码查看才明白是自己的疏忽造成的,实盘交易策略的代码修改时漏加了一个过滤条件超成的 (我现在使用TB平台都是:历史数据回测用buy、sell指令编写一套代码,实盘交易则根据经过回测后的交易策略另外用A函数编写另一套代码) 吸取教训: 1、每次更改代码时，回测版代码和实盘版代码都不在原文件上直接修改，保留原版本不动方便对比，另存为作为升级版并加上版本号，在升级版上修改 2、修改回测版时用纸认真记录下修改的地方，回测版测试好后再修改实盘版对应代码，修改后还要与回测版逐行对比以保证两种版本修改一致
近几天，经过认真思考，放弃这两个月来的日内交易风格，启用原来比较熟悉日线交易系统； 弃用日内交易系统并不是日内交易系统表现不好的问题，而是日线系统能更好的匹配个人性格，日线系统更符合我的个性，相对来说更好驾驭，适合自己个性的交易系统才是好的交易系统
我的日内系统是突破类系统，在螺纹这类日内趋势明显的品种测试中表现很好，在近几个月的螺纹5分钟图上回测收益稳定上升，在日内趋势不明显的品种中会严重亏损 参数经过遍历，综合总收益、交易次数、盈利因子、TB系数这个方面来选择最终参数