一、我能肯定，任何交易系统都有生命周期，时间长短罢了。困惑在于：是什么决定了一个交易系统的有效期？是测试交易的次数，是测试时间的长短，还是系统公开程度，是参数的多少，还是别的？ 二、我能肯定，随着时间的推移，交易系统必须发生变化，以适应市场。困惑在于：什么时候需要变化交易系统，是在系统执行不理想后吗，假如这种不理想只是暂时的，那改变交易系统实际就是违背了设计交易系统的初衷！“暂时”又是多久？如何改变，从一个参数变化开始吗？ 我的一个交易模型，测试了9年的数据，其中有2年连续没有任何盈利（小幅亏损），但其它时候，如果作为长线系统，我觉得可以了。试想，如何挺过2年的“不理想”状态？ 三、我能肯定，长期来说，用任何方法操作都不可能暴利（比如2年的时间，每个月翻一倍，呵呵，虽然我是新来的，也不要告诉我真有这样的人，这相当于给他1万元，2年后变成1677亿，有这样的人吗？顺便提一下：很多人喜欢用（赚到的钱）除以（投入市场的保证金），说翻了几个倍，应该是除以（投入市场的保证金+整个备用资金）吧，不知我的理解对否）。困惑在于：那些深藏不露的高手，用后一种算法，他们的长期的年收益率究竟是多少呢？ 四、我能肯定，以上问题是我发自内心的。困惑在于：这些问题到底是不是我现阶段该问的？就像我不会游泳，却问一游泳冠军，我怎么游才能那么快？ 如果您告诉我这些问题没有意义，我坦然接受。但我真的希望听到让我茅塞顿开的指点。 请各位前辈赐教，不甚感谢！ 如果Joesan老师也能指点一二，将莫大荣幸呵！！
在建立系统过程中，确实会出现neo_cn老师说的那样“忽略了我们内心做选择的标准”。 特别是有了编程测试这种方法后，测试过程很可能陷在“程序参数调整”过程里，而忘记了自己测试的是交易方法。所以我放弃了电脑程序测试。
用于实战的策略应该经过彻底的历史检测，其资金曲线最好在检测期间保持稳定向上。 当然任何交易策略总是有不适应市场的时候，所以分散化多品种多策略很重要。绝大部分情况下，分散化以后的总的资金曲线会更加平滑。对其中的单一品种/策略可以设置止损阀, 当资金回撤超过了这个门槛，停止实战交易只做模拟追踪，到该品种/策略组合恢复对市场的适应后，恢复实战交易。另外视乎对于策略的信心，也有在资金回撤期间不减少交易手数甚至增加交易手数的，这和交易员的心理素质和交易理念，还有就是对于策略有效性的信念有很大关系。
一、市场是变化的，交易系统按道理也一定是变化的。 三、赢利仅除以投入的保证金是自欺欺人的做法，无异于自淫自乐。例如我帐户有10万元，只投入1万买了中石油，纵然翻了一倍，也仅仅赢利10％， 最好用赢利除以总资金，包括你银行的存款。 我认为，如果把绩效看成各参数的函数，如果改变某参数的大小，而相应的绩效却没有显著变化，就可以说这个系统对于这个参数是稳定的；如果系统对于某个参数是不稳定的，则要取最差的绩效对应的参数来评价系统。 但是如果各参数之间也存在函数关系，问题就变得复杂了。这里表述起来很困难。现在还没有好的方法。
怎么才能代表赢利水平？ 我想，较长一段时间内，赢利比应该具有较好的代表性，还应该参考最大亏损。 好的交易系统，本身就是随着行情而不断调整其交易策略的，只在某些阶段赢利的系统，当然不是好系统。 要允许亏损，并且要主动止损。