外汇期货和期权的结合？？

可否象操作股票期货与期权一样（买正股期货，卖看涨期权或卖正股期货，卖看跌期权，术语老记不住），操作外汇期货和期权；

另是否要注意期货合约与外汇期权合约价值相匹配，因为后者是固定合约价值的？？

能否仔细区分IDEALPRO,CME,GLOBEX中EUR.USD???

 

版主能否解释一下呢，谢谢先！

 

外汇期货和期权的结合？？
以前写过个帖子
http://www.leson6666.com/bbs/viewth...ht=%BF%B4%CE%D2%C8%E7%BA%CE%D7%F7%CC%D7%C0%FB

 

CME的期权深度实值的基本就不怎么报价了，可能风险比较大了吧

如果要做套保，或对冲的话，我想找时间价值少的，所以招行的AUD/USD，有的时候内在价值会比权利金还大，那就是最爱的标的了。

 

CME的外汇期权合约

 

谢谢！

 

各位，


Fred1819fred这两天忙着上海的会。等我理理顺。您的问题解答了吗？

 

还没有;
等你等到我心痛，呵呵...

 

麻烦你能举个简单的例子吗？

 

估计千年不遇啊

 

没有调查，就没有发言权

象如下这种情况是不是符合内在价值大于权利金？？

这种情况出现在招商银行的期权中，何止十次。

 

我的确看不出来：你所举的例子能够支持你的结论。请明示！

 

还要算一下内在价值吗？

一拳你也不是没有做过招行的期权，这都看不出来？

（0.7482-0.6400）*100＝10.82>10.7754

这在国外，比如CME的期权里可能千年一遇，

招行的期权是有中国特色滴

 

一拳：握手！tasly是---？

招行的报价，的确如此！

 

五劳七伤

在和讯发言比较少，

我在想招行有这样的漏洞，明显违反了常识

整一两个亿的美金来，利用外汇期货或者保证金同这种期权对冲，明显只赚不赔的买卖吗

时机好了狠狠赚一比

 

海洋遇讯友，共勉共勉

 

所以招行一次下单限制1000手，可能再下单报价就改正了。不知Tasly是否有实际成交的经验，成交是否顺利？

 

Understanding Put-Call Parity correctly: