1、 有良好的交易策略，最好自动交易前能够基本稳定盈利； 2、 根据交易策略，进行量化，建立交易系统，可能年回报率降低，但可以扩大规模； 3、 用交易系统函数建立交易模型，按步骤，选定有关规则，进行程式化交易评测； 1) 先按单手合约进行，若考虑的滑移后仍能取得稳定盈利，恭喜你； 2) 根据测评报告的因素，如连续亏损次数、最大亏损、最大浮动亏损、平均盈亏比、平均交易周期等，将头寸调整（资金管理）加入交易策略，改进模型； 3) 若改进模型能够取得更好的稳定盈利，恭喜你； 4、 用程式化交易函数替代模型相关的几个交易系统函数，使用TWS纸账户进行实盘模拟测试和和调试，经过一段时间的自动交易模拟，如果仍能取得稳定盈利，恭喜你，你离成功更近了； 5、 拿出资金的一小部分，进行实盘测试和和调试； 6、 使用规模资金，进行实盘测试和和调试，稳定后数钱就是，恭喜你成功了！ 当然能够成功的只是少数，但你可能就是其中一员。 在金字塔推出自动交易之际，我们特别提醒：任何一个交易策略如果测试结果过好，都可能存在某些不易发现的纰漏，一定要慎重， IB_TWS提供了极接近实盘的模拟账户，请您一定要经过一段时间纸账户的运行，确保万无一失，再进行真实账户操作。为了您和家人，保护好您的财富。
另外不要过度优化，要保持相对稳定性，但使用过程中仍要注意交易系统的适用性，经过一段时间正常运行，若某些交易标的的特征明显变化，需做相应调整，其分寸较难掌握到火候，应逐渐积累经验。 在交易过程中，当个人盘感极强时，可以进行人工干预，金字塔在这方面预留的相应功能，如直接开仓、平仓、撤单、暂停和调整某参数，而不影响交易系统正常运作，被视做交易系统的一部分，方便交易员发挥主观能动性，逐渐做到人机合一，达到更高境界。 当然也可以实现全自动无人运作。 也就是说：用金字塔，可以进行纯主观的手动交易（如炒单使用闪电下单等）、系统信号加主观过滤的交易、自动交易加主观干预的半自动或准自动交易、全自动交易等多种交易方式，完全可以满足各类交易员的需求，也可供交易员自身转换手法。 我知道两个成功交易者，采取半自动交易方式，获得较长时间的（短线的3年、中线的6年）、稳定的、较高的回报，最低的年回报都超过200%，其中一个胜算很高。
使用金字塔还有一种非常灵活的方式 -----良好头寸管理下的主观交易模式 利用一套具有良好头寸管理的交易策略，进行主观交易。 1、 启动该交易系统，在程式化操作中，暂停系统运行； 2、 根据有关图形和交易盘感进行交易； 3、 开仓后，再启动该交易系统； 4、 系统自动加码、止损、获利平仓； 5、 直至有盘感手工开仓，。。。，再启动，。。。 充分发挥主观能动性和头寸管理系统的长处，做到人机合一，达到更高境界。 总而言之，你有什么离奇古怪的想法，金字塔也有可能帮你实现。这样金字塔真正成为交易员的得力助手。
快速获利下的炒单模式 利用一套获利止损交易策略，进行炒单交易。 1、 启动该交易系统，在程式化操作中； 2、 根据交易盘感进行交易，1---买、2---卖 只需按动两个键； 3、 开仓后，该交易系统自动到目标位获利，到止损位止损，全由电脑自动操作； 4、 交易员观察图表、盘口只管买卖开仓； 充分发挥盘感和获利止损交易策略的长处，做到人机合一，达到更高境界。 不知上述功能哪个软件实现了，总之，金字塔将成为一种全新的交易工具。
金字塔的自动交易，其意义是宽泛的，它既可能是机械的交易系统，又可能是人工参与的智能交易系统，甚至是主观、盘感操盘手的智能工具系统，因其基础在于交易员对市场本质的认识，这样的交易系统才有可能长期稳定获利。 而仅仅通过测试、优化寻找到的所谓交易系统是不可能长期稳定获利的。
我将交易系统比作自动导航仪，主要是针对上面两种模式（良好头寸管理下的主观交易模式、快速获利下的炒单模式）而言。 还可以引申，比如你的交易系统对小标普效果不错，但在美国开盘后更好，你就可以在美国开盘前使用系统加人工干预，等开盘后，减少干预频度，甚至不干预，直接睡觉去。