海洋论坛这里这个话题好像在IB 客户中间没有什么回音，不过在海外的 elitetraders 论坛，这个话题引起了无数人的关注 。最新的发展是 IB 亚洲区负责人出面说会认真调查此事， 可能在最近对触发规则做些相应的修改。（希望能够这样！）全部讨论的具体情况见这个链接： http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=&threadid=163833 IB 客户碰到问题，可以把情况详细通过 trouble ticket system向ＩＢ反应。如果有理有据，相信ＩＢ是会做出努力改善的。 我个人体会也可以在 elitetrader bbs 那样的国际性交易论坛上同时发贴反映问题，那里聚集了众多的交易界人士，有IB的众多客户，也有IB的众多竞争对手。IB 公司会比较重视自己的影响和形象，认真对待有关反馈。 当然，反映问题一定要客观，不要夹杂太多的主管意见，只要陈述facts即可，如有必要，附上详细 TWS audit record。 如果是真实存在的问题，一定，我是说 100% 的绝对的会引起众多IB客户的同感和支持，这对IB改善服务，有着极大的帮助。 大家如有兴趣，可以看看ET BBS 这个帖子。和大公司打交道就要不卑不亢，be reasonable, be objective， 当然最重要的是， BE constructive ！ 此事后续发展，Joesan 将继续为大家报道。
Steve的两个跟帖在第四页：http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?threadid=163833&perpage=6&pagenumber=4 他的建议是请递交单子的详细资料发送ticket投诉这个事情。我们将做调查研究，如果有必要将做出修改。"We will research and make changes if necessary." so if there are actual IB clients that have experienced issues, then please send in the order details by ticket to IB. For HK orders which it seems most of you are concerned about, you can put it to attention of the HK desk. We will then research the cases, and if we find an issue we can then isolate it and make any changes if necessary. Feel free to also PM me the ticket number.
是的，主要还是ET客户群大、影响大，我们这里影响小。再一个感受就是和老外打交道，语言障碍是信息沟通的主要障碍，试想如果IB是国内公司，任何小细节问题我相信大家肯定都是第一时间打客户电话，发ticket和IB argue，也用不着老在论坛上低声发牢骚。 当然，有人要说IB也有中文客服啊，但说实话，我说普通话没有障碍可以自如表达任何观点，但感觉他们说普通话很有障碍、理解也有障碍，沟通起来很困难。
20090519 update: 今天收到IB有关部门回复，经过调查和研究，已经决定采纳我的意见，把”最后成交价“触发规则更改，使之只受最后成交价格触发，不再加入其它过滤条件，新的触发方法从今天开始生效。从今天单日运行的情况看，更改后的触发方法的确大大降低了滑价。 看惯了ET 上吵吵嚷嚷的帖子，看多了对IB的非议，其实这次我一开始也没抱多大希望。反映一下问题，如果不行，只能我这里去适应，重新设计portfolio，降低交易频率。没想到结果是这次从发现问题，在elitetrader bbs 上发帖阐述，网上热议，IB介入调查，我和IB技术部门之间来回邮件讨论，直至最后IB修改程序解决问题，前后不过6天时间。其间所有过程在那个ET帖子里详细记录了。ET这个海外论坛估计是最火的全球性交易论坛，颇有一些海外交易员和经纪公司（IB的竞争对手）关注IB对此事的处理。难怪后来问题解决后，有旁观者发言说： It's internet at his best leverage. 不过这次事情让我深深体会到: devil is in the details. 很多东西，抽象地讨论不能揭示问题的实质。可一旦我从 TWS 中的 audit files 找出其中相关部分copy 一份给IB 以后，事情进展得飞快。后来IB的人和我说，其实ET 上有些IB的竞争对手不是IB的客户，但是也在IB开了户，经常琢磨IB产品的细节和动向。那些人本来就是圈内人士，但是绝对不会给IB详细report ，告诉他们问题发生在哪里。最擅长的就是起哄打压IB公司形象。不过我倒觉得，对IB客户而言，IB竞争对手的存在绝对不是一件坏事。资本主义的最大好处就是自由竞争，为了自身利益的最大化竭尽全力为客户提供最好的产品和服务，每一家成功的公司都是这样的。
不過想請問一下,IB是否有回覆之前滑價的原因,因為若以weijian兄的的解釋,那另外的兩條規則,也不致於會產生延遲觸發,有的話機率也是很低的,不會常有,我本來是懷疑是IB服務器的問題(反應延遲),不然,就是它程式的寫法造成了運作上的延遲,因為照"規則"來看,實在應該是不會這樣的
首先，大力感谢 joesan 前辈提醒如此重要的更动。 基于个人交易模式，我也举双手赞成采用“单纯的”最后成交价作为触发规则。 本来看到 joesan 兄 2009.5.19 的更新报导，已经松了一口气， 但又有几点新发现，又让我不得不疑心起来： IB 是否真的将 Trigger Method Last 改回原来的单一触发条件， 即“One last price value must be greater than (less than) or equal to the trigger price（买盘为例）满足最后成交价大于或者等于触发价。” 1.首先，5/19 以后，TWS关于 Trigger Method: Last 的定义至今并未改变 依旧保持 j 兄在 5/13 初发帖的原貌。参照： http://www.interactivebrokers.com/en/software/tws/twsguide.htm Home > Configure TWS > Global Configuration > Modify the Stop Trigger Method 2.j 兄指向 Elitetraders 的“全部讨论具体状况”，链结内容已被移除 （http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=&threadid=163833） 因此无从看到 IB 回应的最终说法 3. 在 IB 给 j 兄回覆之后，Elitetraders上还是陆续出现“最后成交价触发规则采用三项过滤条件”的讨论。比较让人在意的是以下两则： A.http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=&threadid=171552 第 4 页最后，有位似乎是 IB 工作人员的网友 DAV 回覆： 目前仍使用三个过滤条件来定义“最后成交价”触发 B.http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?threadid=164139 第 4 页开头，另一位 IB 工作人员 def 提到： joesan 在“最后成交价格触发规则”会遇上问题， 是因为使用“香港”的止损单与“条件定单(conditional order)”。触发逻辑已经修正。 想请问伟健兄、joesan兄及其他海洋的前辈： 1.如何确定目前 IB 关于“最后成交价格触发规则”，是改回最初的单一过滤条件 （买盘满足最后成交价大于或者等于触发价、卖盘则是最后成交价小于等于触发价）， 还是 TWS USERS' GUIDE 和 DAV 宣称的三个过滤条件？ 2.如果已改回单一过滤条件，可有官方发布的文件说法？ （或恳请 j 兄提供 IB 的官方回覆信件作为参考） 3.若 IB 仍使用三个过滤条件来定义“最后成交价格触发规则”， 是否只对“未天然支援止损单”（由IB模拟止损）的交易所有影响？ 若在天然支持止损单的美国期货交易所下止损单， 是否也会因为第二、三个过滤条件，遭遇穿价未触发、执行滑价点差的问题？ 由于止损单是交易极重要的部份，因此一定要搞清楚才心安。拜托各位了！
伟建兄、joesan 兄： 由于海洋这儿没有回应，我直接写Ticket问了IB客服， 但IB官方回应跟 joesan 兄所言（20090519 update: 今天收到IB有关部门回复，经过调查和研究，已经决定采纳我的意见，把”最后成交价“触发规则更改，使之只受最后成交价格触发，不再加入其它过滤条件，新的触发方法从今天开始生效。）完全不同…… 以下问答原文，请参考： （Ticket 开头转贴了 TWS Users' Guide 关于 Trigger Method: Last 的条件说明） Question 1. If I choose "Last" as the stop trigger method, (A) My stop order will be transferred to the exchange AS LONG AS the first condition (One last price value must be greater than or equal to the trigger price) takes place. (B) The stop order will NOT be transferred until the market meeting ALL the three requirements. which one is true? 客服回应 1. All three events must occur for the order to trigger. 既然 TWS Users' Guide 和客服回应皆是 “最后成交价触发方式，必须满足三个过滤条件才会触发”， 也只能以 IB 官方的说法为主。 由于现行的 LAST 触发方式，的确会有止损延迟、甚至无法止损的风险 例如当市场迅速跌破止损价的情况： 现在 Ask/Last/Bid 皆高于止损价，下一瞬间，三者同时变成低于止损价， 此时因为只满足第一条件、而未满足第二条件，将不会触发止损单。 万一是一去不回头的大崩盘，这项风险就太大啦。 看来我得换个触发方式才行了。 因为不知道和 joesan兄接洽的是哪个部门， 可否请伟建帮忙关切一下，为何 IB 在最后成交价触发方式这个主题上， 竟会出现两种完全相反的说法？ 谢谢。