如何评估交易系统性能？这个系统能用于实战吗？以下测试报告是针对A股1990年底至今全部品种的多头交易测试。请大家指教，该系统有何优点和弱点，特别是致命的弱点？ 程式化交易测评摘要 测试品种数: 1582 年回报率: 23.02% 年均交易次数: 6559.67 胜率: 33.79% 成功率: 38.61% 平均利润: 10351.85 年均信号数量: 17924.18 最大单次盈利: 215731408.00 最大单次亏损: -46388932.00 交易次数: 119368 盈利交易次数: 40329(占33.79%) 系统交易设置报告 测试方法：交易系统1 测试时段：1990/12/27 - 2009/03/04 强制平仓计算收益 测试品种：共计1582只 初始投入：10000元 开仓条件：(日线)交易系统:交易系统1任意交易信号 当条件满足时：使用全部资金开仓 平仓条件：公式中定义的平仓条件 止损平仓：(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按盘中触位价平仓) 最大损失止损：与开仓价相比价格不利变动达到7% 交易类型：多头测试 交易时机与价位： 多头开仓：本周期收盘价 多头平仓：本周期收盘价 保证金比例：100% 交易费率： 买入：0.20% 卖出：0.30% 测试模型：单品种测 程式化交易测评报告 测试品种数: 1582 净利润: 666784576.00 净利润率: 4236.24% 总盈利: 1235679872.00 总亏损: -568895296.00 交易次数: 119368 胜率: 33.79% 年均交易次数: 6559.67 盈利/亏损交易次数: 40329/79039 多头交易次数: 119368 空头交易次数: 0 多头盈利次数: 40329 空头盈利次数: 0 最大单次盈利: 215731408.00 最大单次亏损: -46388932.00 平均盈利: 30639.98 平均亏损: -7197.65 平均利润: 10351.85 平均盈利/平均亏损: 4.26 最大连续盈利次数: 11 最大连续亏损次数: 35 交易平均周期数: 5.41 盈利交易平均周期: 16.00 亏损交易平均周期: 5.01 盈利系数: 0.37 最大浮动盈利: 286339392.00 最大浮动亏损: -65519284.00 总投入: 15740000.00 有效投入: 14991329.00 年回报率: 23.02% 年有效回报率: 23.34% 简单买入持有回报: 0.00% 买入持有年回报率: 0.00% 总交易额: 31606059008.00 交易费: 79388232.00 交易费/利润: 11.906% 测试时间: 1990/12/27 -- 2009/03/04 共 6642 天 测试周期数: 0 平均仓位: 0.00% 最大仓位: 291.54% 平均持仓量: 0.00 最大持仓量: 68806400.00 空仓周期数: 0 空仓周期比例: 0.00% 最长空仓周期: 3686 平均空仓周期: 0.00 ------------------------------买入信号统计--------------------------------- (统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题) 成功率: 38.61% 信号数量: 326171 年均信号数量: 17924.18 五日获利概率: 48.46% 十日获利概率: 50.87% 二十日获利概率: 50.56% 目标周期获利概率: 47.46% 年度收益率： 年份 91 1.1% 92 4.8% 93 6.8% 94 11.0% 95 -6.4% 96 32.4% 97 20.1% 98 -4.2% 99 17.4% 00 9.7% 01 81.4% 02 33.2% 03 3.7% 04 46.8% 05 -4.2% 06 9.4% 07 274.2% 08 2.2% 09 27.7% (2009:截止到3/4) 年回报率 23.02% 胜率 33.79% 最大连续亏损次数 35