Backtesting一定要记得enable "Look inside bar Backtesting"

Forest · Jul 20, 2011

neo_cn said: ↑

这个问题我在一年前就已经指出了，下面回答yoyo2000的疑问，为什么开了和不开lookinsidebar会有这么大的差异：
如果不打开这个开关，tradestation只计算hloc四个值，那么就会出现一个问题，假如说你是在开盘买入，在实际情况中你会先遇到最高价还是最低价，tradestation就只能猜了，ts的猜法如下：如果H-O<L-O 那么就假设你买入之后先遇上最高价，而非最低价。对于一些策略，尤其是突破型策略，买入之后遇上最高价是好的事情，获利平仓。如果不幸先遇到最低价，那么在获利平仓之前，可能已经被止损了。

这就是为什么这个开关对获利目标和止损都在1个atr左右的策略的绩效影响非常巨大。
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这应该是TS的一个设计缺陷

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