一段OPENQUANT 自动交易小代码

A piece of code somewhere from the net ， just let you have an idea of the basic framework of OP autotrading.

code:



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public override void OnBar(Bar bar)
{
if (bbl.Contains(bar.DateTime))
{
if (!HasPosition)
{
// cancel previos buy limit
if (buyLimit != null)
buyLimit.Cancel();

// calculate limit price
double buyPrice = bbl.Last * (1 - Percent / 100);

// place new limit orders
buyLimit = BuyLimitOrder(Qty, buyPrice, "Entry");
buyLimit.Send();
}
else
{
barsFromEntry++;

// close position at the second bar after entry
if (barsFromEntry == 2)
{
barsFromEntry = 0;

sellLimit.Cancel();

Sell(Qty, "Exit (Second Bar After Entry)");
}
}
}
}

 

玩玩撒。

发现很多东西都是通的，就像编程语言，一种搞透了，新的语言两三天就上手了哈。

 

指标代码，交易策略和完全的编程语言感觉还是有差距的。。。。

 

是啊，感觉多数基于交易平台的编程语言比通用的计算机编程语言要 user-friendly 很多。如果不是二次开发，而是所有地方都直接用C语言编程，花在纠正syntax error 上的时间要多很多。

 

是滴是滴，这两天感触颇深