接下来跟各位报告一些资金管理的模式，首先最先报告的一种模式就是Fix Size model，就是每一次交易的数量都是固定一样的。 接下来的几种资金管理模式的范例，都会以我实际交易的e-mini S&P 500来当范例说明，来回都已经扣掉了USD30的手续费和滑价。初始资金都是设为USD十万元。 Fix Size Model的意思跟字面上的解释是一样的，就是不管我们资金的多少，每次都交易同样数量的契约口数。如果我们设定每次都是固定交易一口e-mini S&P500(ES)的契约，那就是当我们初始资金是10万USD 的时候，我们也是只有交易一口合约。如果我们的资金累积到了30万USD的时候，这时候就算我们的资金已经到达原来的三倍了，但是我们还是只有交易相同的一口合约。这样的模式就是固定数量模式。我们交易的数量跟资金是没有关系的。 这种资金管理模式基本上还不算是资金管理，但是这种方式所测试出来的数字却可以当作一个很好的"基准线(Baseline)"。我们后续可以拿更复杂的资金管理模式来跟这个fix size的结果来作比较。 下面的图形就是每次交易一口e-mini S&P500合约. 我们资金曲线equity curve的长相就会是像这样。可以看得出来，我们的初始资金是USD$10万元，结束的时候资金已经累积到了USD$21万元了。请记住这个金额，因为我们后续会用其它的资金管理模式来跟这个金额作比较。
Dear toelf, It's my pleasure to share the system with you. You can find the rules & result of this system in my blog. http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=397&prev=425&next=255&page=1&sc=1#yartcmt And I found all US index futures are oscillatory market in 60min time frame. I've not found any trend following system that works on these instruments. But most oscillatory systems work fine in the time frame. Best regards,
感謝BS兄台的分享! BS兄臺著重的是利用統計期望值的優勢,配合適當的資金管理技巧管理風險,多市場自動交易.觀念與技巧對大家頗有啟迪,誠摯感謝! 我個人偏向探討市場的運作機制(物理是我的本科出身),從而擬定下單策略及風險管理,因此與兄台分屬不同體系,各自發展自己優勢,從而營利!