Amibroker + EquityMonaco 做蒙地卡羅模擬

看了蓝色投机客兄台的文章之后，试了试Equity Monaco, 的确觉得是个很方便的monte carlo simulation 软体。 多谢了，蓝色兄！

蓝色兄在blog上提到了TS+Equity Monaco测试的简易方法，于是就想到用Amibroker的backtesting result 来试试，顺手写了一段AFL 来export backtesting每笔交易的Profit，每次run backtest就会在 C:\Program Files\AmiBroker\MyPositions 产生一个新的position data文件，然后可直接让Equity Monaco读取。



SetCustomBacktestProc("");
if (Status("action") == actionPortfolio)
{


//Create Folder
posFolder = "C:\\Program Files\\AmiBroker\\MyPositions";
fmkdir(posFolder);

bo = GetBacktesterObject();

bo.Backtest(); // Run backtests

filename = posFolder+"\\PosData_"+StrFormat("%6.0f_%6.0f",Now(3)+1900*10000,Now(4));


fh = fopen( filename, "w");

for (trade = bo.GetFirstTrade(); trade; trade = bo.GetNextTrade())
{
profit = trade.GetProfit();
fputs(StrFormat("%.0f\n",profit),fh);
}

fclose( fh );

}



想试试的朋友可将上面的afl存档放在C:\Program Files\AmiBroker\Formulas\Custom\EquityMonacol.afl, 然后再在你要测试的系统afl内加入以下代码便可使用
SetOption("UseCustomBacktestProc", True);
SetCustomBacktestProc("C:\\Program Files\\AmiBroker\\Formulas\\Custom\\EquityMonaco.afl");

或是直接将代码嵌入你的afl也可以

注意这不包括backtesting最后的open position.

 

很好，谢谢你的分享。 ：）

 

Monte Carlo testing

Monte Carlo testing
这页的最下面。

 

AmiBroker Custom Backtester Interface ---

one of the best and powerful features of Amibroker.

 

espresso昨晚喝的Long Black，兴奋呀

 

哈哈，Long Black还真没喝过，查了一下原来是double shot of espresso over hot water，顺序也很重要，要不就变成Americano了，改天做一杯试试

多谢Stanwell

严重跑题中...

祝各位海粉们龙年大吉大利，身体健康，合家欢乐！

 

对，把题正回来。同祝龙年快乐！

 

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