你描述的条件还差好几个，比如敲定价格多少strike price,还有权利金是市场出的，看看卖方愿意给你多少价格。 你的问题比较基础，建议你去图书馆或多花些功夫来研究一些基本的期权概念吧。 K200是个活跃程度，流动性很大的期权品种，可以学习。 或者海洋的期权板块：http://www.hylt.net/vb/forumdisplay.php?f=75
能看到。 方法跟调普通的代码差不多，只是选择期货期权。 但是，CBOT农产品的期权交易目前主要仍然是手工喊价成交，具体请关注我刚写的新的文字： 《别了，PIT喊价场--2008美国四大期货交易所访问印象》。 鉴于电子成交的比重仍然很小，流动性低，所以农产品的期权目前仍然是多关注为主。
weijian收集的期权相关介绍 美国期权市场进入新的增长阶段 来源： 期货日报 发布时间： 2006年10月26日 15:42 作者： 杨光明 过去三年以来，美国期权行业似乎进入到一个新的增长阶段。从目前市场情况看，美国的期权市场有几个明显的特点：首先，期权成交量增长速度明显加快。美国6家期权交易所的累计交易量逐年快速上升，自2003年以来，这几年的交易量大约为46亿张合约，相当于过去十年期权交易量的总和。其次，尽管期权交易继续与基础资本市场的活动密切相关，但过去三年期权交易量的增长速度明显快于股票交易量的增长速度。再次，由于挥发性（期权需求增长的一个重要因素）导致的交易量增长实际上已经开始下降。 导致期权交易加速增长的原因很难甄别。一些业内观察人士将其归结为“套保基金的资金增长，而套保基金倾向于更多地参与场内和场外的衍生品交易”，还有的人将其归结于“套利交易策略的普及以及资产的结构化套利，后者更倾向于使用期权”，另有一部分市场人士将其归结为“6家交易所之间的竞争加剧、‘出价寻价’方式的退化、电子交易技术的改善、机构投资者份额的增加、流动性增长的周期性效果等原因”。 无论是哪一种原因，反正目前期权交易量的增长似乎还没有结束的迹象。与2005年上半年相比，今年上半年6家交易所的累计交易量上升了45％，增长率高于前三年。如果期权交易活动继续维持在当前的水平，那么年内将出现高达20亿张合约换手的局面，相当于去年全球范围内期货和期权一个季度的交易总量。 通过对交易量进行认真观察，笔者发现，在期权交易量整体增长的过程中存在几个重要特征：第一，趋势普遍存在，6家交易所普遍从增长中受益；第二，6家交易所成功地分享了市场份额，没有哪一家交易所的交易量超过了1/3；第三，基金交易期权的普及继续为交易量的整体增长做出贡献；第四，最近几年期权市场的平均交易规模已经上升，可能是由于机构投资者的参与程度的增长，过去这些投资者经常处于受零售商支配的市场之中。 脱离股市 在高科技股繁荣发展的时期，以及20世纪90年代后期和本世纪前三年的增长时期，期权的交易量已经决定性地走向了新的发展方向。2002年，在经历了一年的停滞期之后，期权交易量开始逐年增长，2003年增长了16％，2004年增长了30％，2005年增长了27％。与此相反，纽约股票交易所、美国股票交易所和纳斯达克市场的综合股票交易量，2003年实际下降了3％，2004年上升了6％，2005年上升了4％。与去年同期相比，今年上半年股市交易加速，交易量增长了16％，但仍然落后于期权交易量的增长率，今年上半年期权交易量增长了45％。 竞争中的市场 与大多数金融市场相比，美国的期权市场已经具有了多家交易所竞争的特点，这些交易所本质上提供同样的品种。值得注意的是，没有任何一家交易所能够占有1/3以上的市场。按交易总量衡量，芝加哥期权交易所(CBOE)所占的市场份额继续领先，上半年该交易所的成交量大约为全部期权交易量的33.6％。如果剔除指数期权（唯一的特许领域，使CBOE获得了有利地位），ISE则占据了市场的领先地位，今年上半年占有32.3％的市场份额。 按照增长率计算，6家期权交易所之中有5家上半年的交易量增长率达到了两位数。2005年，费城股票交易所成交量增长率高达90％，CBOE增长了56％，波士顿期权交易所增长率达到了52％，ISE为43％，NYSE Arca为40％，均高于去年的增长水平。与去年下半年相比，美国股票交易所（6家交易所中唯一交易情况不佳的交易所）的成交量下降了4％，但按整体交易量计算，仍然列为期权市场第四大交易所。 将范围缩小至20个最为活跃的期权品种，同样暴露出缺少独占据统治地位交易所的特点。在这20个最活跃的期权品种中，ISE在其中的11个品种上处于领先地位，而CBOE在9个品种的成交量上占主要地位。Google股份的期权交易始于2005年9月，并可以在6家交易所进行交易。到2005年年底，ISE已经占据了Google期权交易量多达50％的市场份额，其他交易所所占份额均不超过16％。不过，这种平衡最近被打破了。2006年6月，41％的Google期权交易量在CBOE交易，36％在ISE交易，17％在PHLX.Clearly交易。 目前，竞争遍及了整个行业，从交易所到经纪公司，结果导致交易费用下降，且市场进入门槛降低。这种变化受到了来自基础框架变化的推动，特别是期权结算机构被授权作为所有期权业务的中心角色。这种变化导致美国的期权市场承认“可互换性”，以致于CBOE的敞开部位可能在ISE被抛售。 在业内，OCC提供的风险管理功能也在过去数年提供了一种快速增长的标准，持仓以及不使用期权合约总数或允许期满，提供了另外一种衡量快速增长的标准。按月末的统计，OCC跟踪的持仓数据出现猛增，超过了2亿张合约，大约为2003年早期月份数量的两倍以上。在美国多达2800个股票、指数外汇、ETFs期权之中，有1/3以上的交易量都集中在20个品种之内。在2006年上半年，相关统计数据显示，有35％的交易量来自于20个最活跃的品种。排在最活跃品种名单前列的就是有关Nasdaq 100的股票期权，自2001年以来，这些股票的头寸一直被机构投资者所持有。 前两年，Qs推出了一个新产品系列——ETF期权，在2000年，ETF期权交易量仅占总交易量的3％，而到了2005年年底，ETF期权的交易量达到了15%，并在今年上半年达到了17.2％。在5种最活跃的期权产品中，有3种都是基于ETF的品种。 交易规模的增长 伴随着期权交易量的增长，另一个有趣的现象也开始显现，即每次交易的合约数量也在增长。一些观察人士对此做出了解释，认为这是机构投资者参与的结果。在2000年至2005年期间，个股期权每次交易的平均合约数量已经从11.94％上升到了19.21％。同样，指数期权每次交易的平均合约数量也从2000年的22.91％上升到了2005年的38.81％。 另一种观察方法就是关注大交易商的数量。大交易商一般与机构客户有关，涉及多达2000张合约的总交易量，从2000年到2005年其交易量上升了583％。此外，这些大额交易还占据了2005年所有合约交易的12％，而2000年这一比例仅为4％。 在期权市场上，试图对不同的客户类型进行明确的分类或许是不可能的，但有一点可以肯定，今后机构投资者将会更多地参与期权市场。在1973年CBOE建立之前，华尔街杂志发表的一篇文章就曾指出，交易所提供的期权品种，对于套保基金具有很大的吸引力。毫无疑问，在市场中生存最关键的因素就是吸引机构投资者的能力，积极进取的机构（如套保基金，预期是股市的主要力量）可能会通过购买股票的看涨期权，而不是直接购买股票，最大程度地使用杠杆工具。正如美国前财政部长罗伯特·鲁宾所说的：“可能还需要一段时间，但机构在期权交易中的表现将更加活跃。”
资料： http://wiki.mbalib.com/wiki/国际证券交易所 国际证券交易所(ISE) 美国首家和唯一一家采用全电子化交易的交易所 国际证券交易所官方网站网址:http://www.ise.com/
IB全球交易所简介之ISE http://www.interactivebrokers.com.hk/cn/p.php?f=exchangesEdu&ib_entity=cn 国际证券交易所（ISE）——一场电子革命 对美国期权的交易是一项完全基于大厅的业务，直到当E*Trade主席Bill Porter考虑为电子平台上的期权创建一个竞价市场。 Porter希望将电子交易为股票交易产生的好处带给期权：更高的透明度、更优的执行和更低的成本，这导致更大的流动性和更紧的价差。 David Krell和Gary Katz，纽约证券交易所期权部门的两个前任执行官，于2000年创建了ISE，作为电子平台上的期权竞价市场。ISE的首次亮相有助于期权的多个挂牌，大厅交易所被迫最终考虑如SEC和司法部所探查的期权交易所之间的“绅士的协议”从而不在股票期权上竞争。 ISE享受了其独特的电子模型所带来的疾速上升，它在2003年成为了美国针对股票最大的期权交易所。芝加哥期权交易所对其拥有执照的基于指数的期权合约享有独家挂牌。 在其发展过程中，ISE引入了新功能，例如ISE价差或情绪指数（ISEE），其监控看涨和看跌期权。
IB全球交易所简介之CBOE 芝加哥期权交易所（CBOE）——创始的期权交易所 芝加哥期权交易所是第一家于1973年在有组织的市场上开始交易标准化的、挂牌期权的美国交易所。两年后，CBOE对期权定价采用了获得诺贝尔奖的Black-Scholes模型。 十年后，CBOE仍然在开辟创新的道路，在谈判了标准普尔100指数（OEX）和标准普尔500指数（SPX）的独家合约之后，推出了对广基股票指数的期权。今天，竞争的期权交易所希望无论当前合约何时到期，标准普尔都不要续签独家合约来交易那些产品。 S&P最近允许了Spiders期权的多处挂牌，Spiders是受欢迎的交易所指数基金（ETF），其追踪标准普尔500指数。没有了对产品的独家经营权，CBOE为产品提供了高流动性的市场，但面临来自其最新的电子对手，波士顿期权交易所或BOX的有力竞争。 尽管CBOE是世界上最大的基于交易厅的期权交易所，其一直长期寻求发展交易科技。在1984年，它推出了零售自动执行系统（RAES）来为电子定单执行提供便利。几年之后，交易所引入了EBook，第一个电子的期权客户限价定单册。 CBOE的成功刺激了与纽约证券交易所的竞争，其于1985年开始公开交易权益期权。CBOE同样创新了产品线，在1990年推出了长期普通股预期证券。这些合约被称为LEAPS，它们是长期的期权，给予了投资者更大的灵活性来管理其投资组合。 CBOE同样引入了部门指数交易；FLEX期权，其允许投资者对期权合约创建特定的说明；以及VIX，一个市场波动性指数，其测量投资者的情绪并被熟悉地称为“恐惧测量”或“恐惧因素”。 CBOE已于1997年收购了NYSE的期权交易业务并持续经历着增长，其在2001年推出了CBOEdirect，一个基于屏幕的交易系统。最初被用作延长时段的交易，CBOEdirect是朝着发展其当前的混合交易系统的重要一步，该系统结合了公开叫价和基于屏幕的交易的益处。 CBOE Hybrid于2003年首次登场，CBOEdirect是其交易引擎。它的功能包括即指即点的执行、对单个做市商的流报价以及对定单册的直接进入。 CBOE在VIX的创建上进行资本化，其于2004年3月推出了一个新的交易所，电子CBOE期货交易所（CFE），该交易所在CBOEdirect上运行。CFE开始在VIX交易合约，但从那时起已经添加了其他相关的发行。