joesan 外汇系统月度表现简报 系统 backtest 结果，本人未进行外汇实战，所贴数据仅供参考当月外汇市场实况。为用系统交易方法进行交易外汇的朋友提供一个参照系。所用测试数据为 IB FOREX PRO 一分钟数据。 所贴数据为 净盈利点数 / 当月交易次数/ 当月最大资金回撤 2008-9 EUR.USD 1227/ 49 /-312 GBP.USD 1467.5/ 56 / -359 2008-10 EUR.USD 381.5/ 59 /-628 GBP.USD 1500/ 60 / -616 2008-11 EUR.USD 345 / 65 /-521 GBP.USD 1042/ 51 / -514
2008年第三季度的数据如下 2008-6 EUR.USD 579/ 47 /-175 GBP.USD 764/ 46 / -225 2008-7 EUR.USD 619/ 65 /-130 GBP.USD 545/ 63 / -241 2008-8 EUR.USD 13/ 59 /-378 GBP.USD 1223/ 52 / -158
昨天找了更多数据（过去五年）来测试，所得累计盈利图表如下（单位： pips) 欧元， 这个数据较全 2003-01-01 到 2008-07-12 英镑/美元 , 这个数据是 2003-04-23-2008-07-12 但是其中缺了一年多数据（是2006-02-16到 2007-04-13 ，恰好缺口前的过夜持仓过了一年还是获利了，所以资金曲线中有一个两千多点的向上垂直跳空）
不知道海洋上有没有在IB 交易外汇的朋友，能否谈谈 IDEALPRO 中欧元和英镑的滑点情况。 另一方面，如果做一个粗略的匡算的话。 上述系统五，六年中欧元平均每笔交易净盈利是5.50pips, 英镑是12.33 pips。 在backtest 时，已经计入单边0.8 pips 的滑价。所以该系统大致能承受的单边最大滑价是： 欧元 （5.5+0.8×2）/2= 3.5 pips 英镑（12.33+0.8×2）/2= 6.9 pips
目前阶段已经放弃了。 周末写好了自动交易程序，昨天一接上行情才发现外汇报盘中竟然没有成交价，用ask/bid/中间价的话需要时刻保持和行情交易服务器连接，考虑下来我无法适应长时间交易模式，而要获得和测试结果相近的交易绩效，需要保证严格执行每一个信号。所以现在还是专注于亚洲时区的股指衍生产品交易，这个作息时间比较适合我。 不过我相信这个外汇交易系统还是可行的，它实际是我的一个股指交易系统的过夜版本。以后再说吧。
EURUSD由于在TWS上价差基本上在2个点之内，所以滑点一般不会超过1个点；GBPUSD在亚洲交易时段价差相对比较大，所以滑点可能会在2－3个点，下午4点到晚上交易比较活跃，TWS价差相对较小，所以滑点可能会在2个点之内。另外，joesan兄也要考虑你这个系统是以市价成交还是挂单，市价的话还要考虑BID和ASK，如果波动大的话，滑点会更大些。
stockfeng 兄，谢谢您的信息。 您所说的滑点情况是不是只挂单呢？ 如果是挂单，挂的是stop order 还是 limit order ? 如果是limit order, 会不会错过一去不回头的的突破行情啊？
滑点不管是市价单还是挂单都可能会存在。是否滑点以及滑点的大小取决于市场的波动快慢。滑点有两种，第一类是市价单滑点，当波动比较快，点击市价单，我们看到的价格可能因为市场价已经变动而造成滑点。第二类是挂单滑点，不要以为自己挂的是限价单就不会滑点。挂单滑点主要原因来至于在波动大的时候，货币对的价差可能会拉大，所以挂单不管是那种类型，只要价差加大，那么你设定的价格跟实际成交的价格就会有差距：例如，GBPUSD报价1.4754 1.4758,价差4个点，如果你设定的挂单是卖单1.4756(以中间价成交）,那么成交的是1.4754;但是如果市场波动快，价差拉大到1.4752 1.4760 ,那实际成交的就是1.4752。