自顶,发一下自己接代码的方法,很简单,用通达信导出任意时段的A股数据(我们只是要用他的名字)通视代码规范为XXXXXX.YY,改个名字就OK了,出来的数据直接导入,名字也有了,数据接口也还凑合,搞定,下一步就是试验编写简单的策略了。 至于实时数据的除权,到现在还没想到如何解决。
目前碰到的问题是,如果收盘时间设为15:00,Database settings里Base time interval不论设为tick、1 second还是1 minute,由于实际收盘时最后一个报价总是在15:00之后的1、2秒才到达,在常规软件里都会自动合并到当天的最后一根K线里作为收盘价,但在AB里就变成了以15:00为起始点的一根新K线。类似的情况也出现在中午收盘时。 如果把收盘时间提前1分钟,设为14:59或11:29,那么就不会产生多余的1根K线,但是那真正的最后一个tick由于时间戳超出了设定的收盘时点,就被AB放弃,没被合并到最后的K线里,导致AB里显示的收盘价与正确收盘价有点差异。 还请gando兄或有经验的朋友提示一下,如何解决类似问题?多谢!