此帖将敞开,继续收集一些IB外汇交易的特点,以利大家的学习! 为节省大家宝贵的时间,让帖子更为高效和可读,请集中讨论发表外汇交易的相关话题,谢谢! 阅读此帖之前,请学习置顶的《新手必看帖》中的外汇四个贴: webex视频:外汇交易中文专讲 68分钟 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=13805 关于IB的货币、利率及杠杆 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=12699 分享:在IB中配置快捷外汇交易方法--《设置“按钮”键》 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?p=90881 TWS使用技巧分享:外汇交易者IdealPro和Ideal的差别 http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=13489 1. 因外汇没有最新价,只有买卖价,IB外汇的图表是以“中间价”为画图基准的,所以与期货和股票不同,完全有可能你成交的价格在某根K线以外。这不应该很意外。 2. 因没有最新价,IB外汇的默认的停损单或Trail单是买卖价格都越过停损线才会触发的。这种情况下,停损单很大机会不会成交在你定义的触发价格。这是正常的。如果市场动荡、买卖差价大,则产生离开触发价格大的情况。这不应该叫“滑点”,这是正常的市场行为,请考虑这点因素。如果想降低此情况的发生概率,可以自己在“定单默认”的外汇产品那里,自定义停损单触发的方法,是以中间价,或其他方法等触发停损。或更近的停损。 3. 如果没有在开户的时候选择外汇的交易权限,或者不够级别做保证金交易,则不论交易金额大小,都会在IDEAL上成交。 4. 尽量不要在IDEAL上面下市价单MKT,而是下LMT单。为了快速成交,可以对着或超着卖价买,超着买价卖。
哈哈哈,刚准备发贴询问一个止损问题,没想到伟建兄就发了这个帖。一个问题,晚上设了一个LMT EURUSD 1.2475 买单,同时根据之前你的帖,选-附上-自动停损,设了一个1.2445 卖单,当行情运行,IB的EURUSD报价已经到达这个止损价以下一点点(没有记住具体价格,但前价已经穿过1.2445),止损单并没有被触发,我以为是系统反应慢,可能过会就反馈成交信息,但等了几分钟还是没有反应,止损单仍然存在,无奈只好手动取消,重新在“买卖”-“Order ticket"-设置了一个STP挂单,在Paper trading里,我试过这个STP是可以起到止损作用的。最后这个头寸我是盈利手动平掉,现在我的疑问就是,直接在LMT挂单上附加自动止损,是否能真正起到触发止损?
我来夸奖一下IB的外汇交易。最近的金融风暴之下,市场的流动性大不如前,外汇市场的点差也拉的很大,MBT的点差更是让人恼火,镑美经常是7个点10个点!前几天想开HOTSPOT的账户,打电话问几个问题,顺便问了一下当时他们平台的镑美点差,竟然也有10个点!靠!这是ECN的报价吗?!反观IB平台,现在体现出它的好了:GU的主流点差还是2到4个点,难得啊!这可是实实在在的交易成本啊! 我很纳闷:IB对外宣传的外汇交易平台的报价银行数量并不算多,不比MBT和HOTSPOT,为何最近能够在点差上领先这么多??
可以附上止损单,且自己可以自定义止损触发的方式。具体请参考“定单默认”相关内容。 美国下单服务器,北京时间中午12点前后系统重置(官网公布的可能时间段为23:50 – 03:00 EST*,(美国冬令时后,此时间往后顺延1个小时。) 香港下单服务器,北京时间凌晨5点前后系统重置(官网公布的可能时间段为03:59 – 05:00 HKT*) 在此间的几分钟内,系统服务器重置。 官网内容: *System resets will occur throughout the above periods. Accounts will be unavailable for approximately 1 minute in this period. While IB offers 24 hour trading, there is a brief period in each business day where certain services may be temporarily unavailable as part of regular system maintenance. This reset period is usually less than 1 minute for most accounts and are scheduled during the times described above During the reset period, there will be an interruption in the ability to login or manage orders. Existing orders (native types) will operate normally although execution reports and simulated orders will be delayed until the reset is complete. 此句意思是, 1.天然指令native(交易所自然接受的单子)将被正常操作(因已经在交易所服务器,但是执行报告以及IB制作出来的单子将被延迟送达直到重置结束(打个比方,如果ECBOT本身有stop单,这个单子会已经在交易所,会和无重置一样,价格打破被触发。 2. 但是如果是仿真单子(某交易所比如ABCD本身没有STP单,你在TWS下的STP单是被IB制作出来由IB服务器发出的),这个单子就会延迟触发。外汇市场的天然指令只有LMT,其他的全部单子都是IB系统制作出来的,都会在系统重置期间遭到延迟触发,当然包括STP,TRAIL等。相关内容请看http://www.interactivebrokers.com/e...?exch=ibfxpro&showcategories=FX&ib_entity=llc
当然可以按你设定的价格被触发,但是有以下需要注意: 1. 你设定中间价,或者两次卖价等来作为触发价格?如果你想自定义,你则需要告诉系统(系统默认是买卖盘都超过止损才会触发); 2. 触发未必就是这个价格成交,是给你立刻抢到最好的价格成交。这时要注意买卖差价。
4. IB的外汇市场评论,(英文),这是每周的: http://www.interactivebrokers.com/en/general/education/FX-View.php?ib_entity=llc
再次提醒: 1. TWS上有USD.JPY(大家通常都交易的品种),也有JPY.USD(这是个冷门品种,流动性低,价差大)。 如果右键点击账户里的JPY货币平仓,可能会直接产生JPY.USD的货币对,这个平仓动作让你的交易点差由本来的三四个基点而上升到200或更多个基点。所以,应该避开该货币对,且避开市价。 2. TWS的货币对可以用倒数形式来表示,即点击倒转之后,USD.JPY的货币对就会以"JPY.USD*"的形式来表现,其实交易的仍然是原来的货币对,知识加个“*星号”表示是倒转过来的货币。 这个工具是为了让做FX外汇交易的朋友参考CME的外汇期货的报价,做对比。因为CME的货币对,比如日元,就是JPYUSD间接报价形式,而不是通常大家看的USD.JPY的直接报价形式。
3. 假设你帐上有英镑1万,想换成美元,应该是通过IDEAL平台成交(但是你不满意IDEAL的价差太大),可以通过先做2.3万的英镑美元,再平掉多出来的1.3万英镑(两次都使用IDEALPRO)。这样的话就完成了你所本来期望的1万英镑的交易,只是增加了5美元的交易成本。如果算上去仍比用IDEAL划算的话,即可这样操作。
闲来无事,自己手工计算了下IB的隔夜利息,好像跟IB收的利息不符啊 我帐户货币如下:CAD:-35828.9 USD:35268.4 JPY:12970 。按照IB公布的利率,CAD 2.25% USD 0.3% 计算如下:-35828.9*2.25%/360+(35268.4-10000)*0.3%/360=-2.24+0.21=-2.03 也就是说我每天要付给IB 2.03美元隔夜利息,但帐户里为什么被扣了接近10美元利息呢?是不是我算错了?