neo_cn's neostation 9月份无人监管自动交易获利2500点

Discussion in 'Currencies' started by neo_cn, Oct 16, 2008.

  1. toelf兄过奖了,是上个月市场波动太剧烈,造就了这个业绩。
     
  2. 很多系统都可以转换为趋势和反趋势相互切换的复合系统的,比如LSS系统,不过趋势系统处理起来容易性,反趋势系统有个区分高/低点出现次序的问题,比较难处理。
     
  3. 我沒過獎!!你真的了不起!!

    我日內期指實戰一年的經驗

    系統平均每日賺1.6倍日內高低點平均幅度,幾乎市場的日內的波動全被榨光,不可能再改進!!!

    但扣掉滑價,手續費,稅金

    到帳上只剩每日賺0.8倍日內高低點平均幅度

    所以我賺的錢也不會比joeson兄 or neo兄來的多 只是資金曲線非常漂亮(每日平均交易20次,自然平滑了每日資金曲線) 因為我個人風格是非常厭惡風險

    考量neo兄的交易頻率及尺度 , 這也是極限
     
  4. 请问 TOELF 兄交易的是不是台指期货,具体的是哪一种啊?
     
  5. 是台指期货沒錯,從頭到尾只用1張單子測試,其餘的時間研發其他市場

    該是放大張數, 賺點生活費


    其他人無須學習如此

    我是因為太過貧窮才用如此操盤法,來賺翻身的本

    neo兄的系統可以容納的金錢深度遠遠大於我,恭喜啊!
     
  6. 我不习惯晚上交易,但是今年上半年也尝试了开发过一个外汇交易系统。用它测试了一下欧元和英镑后(使用完全相同参数)后发现,9月的外汇行情是不错。

    EUR.USD +1227 49笔交易, 最大资金回撤 312.5 点
    GBP.USD +1467 56笔交易, 最大资金回撤 359.5 点
     
  7. 這個系統表現也不錯

    也幾乎榨光了市場利潤,實在厲害!!!!

    我研發的外匯交易系統,也只到0.8這個水平,沒辦法再上去了

    joeson兄 回撤的處理比neo還有經驗 !! neo 兄突破這個小困難指日可待
     
  8. TOELF ,台指今天收盘好像只有5070点左右,你做的是这个品种吗?

    它的 tick value 是多少啊? 如果tick大于或等于1点的话,好像日内波动小得无法获利了啊。
     
  9. Yes !

    因為政府改規則

    跌停減半 所以沒流動性

    tick value = 1 P : NT$ 200 = USD 6
     
  10. 刚才下载澳元和日元数据也测试了一下

    澳元 1111.50 49笔交易 最大资金回撤 214点
    日元 473.0 53笔交易 最大资金回撤 346点

    日元的确不是一个好的品种,不过从交易次数来看,每个品种交易机会都差不多。
     


  11. 不好意思,我说错了。 其实想问的是 tick size, 是几点 呢?
     
  12. Tick size = 1 點

    平均日內波幅 約指數的1.5%
     
  13. toelf 你的电邮是多少啊? 以后有问题方便请教切磋。

    我的 itswh@sohu.com
     
  14. 謝謝指正

    我隨後發一封到你的mail account .

    其實我們三人的交易核心應該是一樣的 差別在於交易頻率

    neo兄的GBP/USD 較高頻交易拖累了表現

    neo的勾拳力道最猛

    我是擅用刺拳

    joesan 兩種結合的最好
     
  15. 我在看你们的对话,但是除了neo兄的战绩外我听得是云里雾里,继续蹲下来板凳学习。

    neo加油!
     
  16. 在各位前辈的面前,偶只有学习的份,希望各位继续