比赛程序停止的问题是因为发生了129平仓错误，这个帖子开始的时候就已经发现了，建议mailema改一下这个帖子的标题。 说到止损，我觉得有时是一个双刃剑，尽管实际操作中没有是不行的，但是止损方式涉及的问题除了技术分析，还有仓位、心态、计划等各种问题，的确相当困难。 有时想想外汇保证金和赌博比较类似，其实来说，我倒是认为高胜率系统在预期盈利概率很高的情况下完全可以通过手工的方式来调节。比如，我们1个月翻倍的几率很大，那么到时候拿出赚的一半来继续赌就是了。
129按照MQL4文档解释意思是在orderclose的时候报价错误，比如说因为网络延时或者价格大幅跳动会产生用ASK、BID和服务器价格不一致的情况。 我的程序在遇到这种情况下会重复问服务器要求报价，然后试图重新按照新价格平仓，不过那天我看日志应该是给的报价平仓总是不成功，然后程序就不停尝试写了很多日志。最后裁判认为是写日志太多，就停止程序了。
顺势加码， lyman其他也类似，主要还是因为觉得在编写带止盈/止损的委托指令方面有点难度，就改为用策略里的条件判断来实时发出指令了，这个时候如果出现一些问题时就会导致指令无法发出或成交。 哈哈，这次不是我不加止损单（因为对mt4程序编写还不熟，所以直接就在委托指令里带止盈和止损的那种指令的处理对我有点难度，因为涉及到如何检测什么时候已经平仓的问题，以后在慢慢了解了。），而且出现“笔误”——卖出仓位的止损指令误写为“买入”的平仓指令了，所以导致“卖出指令”的止损指令不会发出了，以后检查策略的编写要格外的仔细了。
再请lyman解答： 经过证明，如果在近期使用这个策略肯定是会爆仓的。在现在这个时刻，1小时线计算的话 周期 eurusd/usdchf相关性 200 -0.49 400 -0.81 600 -0.88 实际上不用600个周期，肯定爆仓了，无论最开始仓位多小。eurchf也是走大单边。 不得不继续改进。其中根本原因是：eurusd/usdchf的相关性并没有多少内在联系。 做国内期货，我一再给一些朋友讲一个问题，千万不要随便做夸品种的套利，比如铜和铝，因为他们关系不大，只不过人为化关系相近而已。
这段时间单边的确会造成这个问题，目前来看这样的仓位没有办法来来解决这个问题。 我在前段时间对这个策略做历史数据优化的时候，得出放大间隔+减少仓位比例的组合能够抗住比这个更加大的单边，不过由于单量较少盈利太慢所以就放弃了。 原作者有一段关于2个货币关联性的话，他自己说有关于计算货币相关性的工具，根据结果再考虑是否入场，但是具体怎么计算他没有说。 近来FF上面兴起了一个货币组相关性的新研究，大体思路是通过经过均线计算来得出货币的强弱对比，然后进行组合交易。目前已经有人做了EA，基于的指标叫CCFP，最早是个俄罗斯人写的，有兴趣的可以去看一下那些帖子。