请问期货的历史测试使用什么数据呢?

如果使用单月和约，那么就只有一年的数据；如果使用连续和约，那么测试出来的系统能用于单月和约吗？谢谢大家回答指教

 

这个，好象没有标准答案的。

 

如果在日线图表上交易，一年的数据肯定是不够的，那么只好用连续合约。连续合约跟当月的主力合约细节上还是有一些差别的，但是大趋势应该是一样的，所以只有时间周期较长的交易系统的测试结果才是较为可信的。

 

感谢楼上各位的回答!
还有一个问题：连续和约有时会产生很大的跳空，如果调整以前的合约消除跳空又会产生数据失真的问题，哪位前辈有解决之道呢，请不吝赐教。
谢谢

 

就看你的连续和约数据是如何出来的。如果如文华中的，是各品种加权平均出来的，一般不会有较大的跳空，有的话也是比较真实的跳空。如果是根据主力合约数据做出来的，较大的跳空往往是不同月份之间的合约产生的。这种跳空要想办法修理。

 

请问清扬兄有没有好的真实的主力和约连续数据？文华的指数是加权数据，文华的主力和约是经过人为消除跳空的数据，均不真实。曾建议文华不要人为消除主力和约跳空，这样我们就可以通过延续跳空前信号的程序设置来真实测试主力和约，并可做自然换月的测试。

 

有。
我采用的方法是最为费劲的，但认为是最为合理的。一有品种换月，以前的数据全部重新调整。所以一般做软件的，头疼这种事。
具体思路，后来我在一本书中看到了，与我采用的方法完全一致。
＜高级技术分析＞P59

 

那不是和文华主力和约是一样的做法？

 

文华有某品种的指数，没有见过连续的主力和约。

 

请问清扬兄能否分享一下你做的主力连续合约？
谢谢！！

 

文华现在有了连续的主力和约，就叫xx主力，比如：橡胶主力，你可以看看。但不是每个品种都有。

 

Sorry,no.
你得自己做。

 

查了一下橡胶主力合约，还真有，不知道是藏在哪个板块中。
细看了一下，它的与我的有所差别。
因为主力合约换月是没有具体标准的，所以有所差别也正常。
但是，它存在不适当的跳空，让我搞不清楚是怎么造成的。
橡胶主力合约，7月24日与7月25日之间，有个很大的向下跳空，这是不应当有的。
还有811到901的换月，文华是很迟钝的。一般来说，换月迟个一两天都是可以接受的，但迟个四五天就多了一点。
估计：文华是按某个具体计算公式作为标准的。
而我的经验，是要公式加经验，再加手工，才能完美。对软件公司，这种做法是不现实的。

 

请教清扬：按照你的说法，应该是按照未平仓合约最大的作为主力合约，你除了用这个进行期货历史测试外？会不会把这个作为日常技术分析的基础？

 

主要是综合参考成交量和持仓量。
当然了，刚换月的合约，由于前面的成交很少，价格连续性经常较差，K线分析较困难。特别是看日K线，主要看主力连续合约。正因为如此，做主力连续合约的时候，要把最近的数据，做成与现在的主力合约一致。

 

谢谢清扬的耐心回答。

 

谢谢各位的回答，我还是没能明白，跳空的问题很头疼

 

要测试系统，必须使用相当长度的数据，所以连续指数是可以考虑的，我一般用文华的指数数据，这样有足够的数据。

 

文华的指数数据根据各个不同时间的合约在成交量上进行加权计算出来的， 应该能比较好的反映价格波动信息

 

兄弟，

1、你问了一个相当基础但是相当有难度的问题。

2、这个问题没有标准答案，需要根据自己的操作和理解进行合并，我建议你不要用任何软件里现成的合并数据，自己写perl程序手工作这个事情。 在施瓦格的那本期货书里有举例，建议多看看。

3、如果兄弟是一个严格技术交易者或者是机械交易者，我建议千万不要用文华指数数据做为触发信号。