ok 0，交易系统开发的风险提示 对于所有梦想得到一个能脱离人的操纵和监管在市场上长期盈利的交易系统但还处在入门级的朋友，对于正在深入研发交易策略的朋友们，在我开始介绍tradestation和交易策略开发之前，我有责任要对你们进行风险声明：交易系统的研发恐怕是世界上风险最高的商业行为之一，尤其当你不是与brokers站在同一个阵线上的时候。 我不善于哲学的推导，但我有一些数据跟大家分享。 如果你想要的系统是这样的：长期盈利 （一年以上收益为正，交易次数超过50次）年收益大于30% 最高风险小于20%，在collective2接受监管的6000个系统中大概只有10个系统是满足这个条件的，而且这10个系统，还不一定是全自动系统，有些还是开发者接受监管的多个系统之一，而同一开发者其他的系统往往水平参差不齐。要知道，在collective2接受监管是要花钱的，每一个系统每年要交200美元，所以在c2接受监管的系统都是比较严肃的，其中也不乏有些对冲基金和小型私募放出来的系统，所以这6000个系统可以说是百里挑一。 想要自己考证这些数据的可以去http://www.collective2.com中的datagrid,自行输入条件筛选一下看看。 在tradency接受阶级监管的系统中177个系统，在不考虑风险的情况下，只有47个是盈利的，如果加上交易次数条件限制和风险条件约束，符合上面提到的理想的系统还没出现。 数据来源http://fxcm.fx-performance.com 我估计很多人从事系统交易和交易系统的研发是受到了像文艺复兴科技的simons这位数学家创办大奖章基金的辉煌业绩的鼓舞，这只基金虽然用的的确是全自动系统，但是simons本人还是把成功归结为幸运。 也有一部分人是看了网上销售交易系统的广告，认为他们说的是真的，比如说一个月能盈利1500点到3000点，有很好的收益曲线。。。。我买过其中我看不出破绽的，结果也是骗人的。 那么我自己的系统呢，8月7日美元出现12年不遇的暴涨，又逢当夜我违法纪律撤销了止损单，早上开机看到一夜之间亏损超过25%，呵呵，这绝不是偶然，因为意外一定会发生。 在之后的一个月里，c2上面所有原来的最优系统都完蛋了，因为市场变了，适应原有市场的系统不再能够适应突变后的市场。 综上，我的观点是：如果你有钱，有时间，有很强的挫折承受能力，又觉得自己会成为特例，那么，你再去追求能够长期盈利的交易系统。否则，请放弃这个想法。 既然如此，tradestation和策略化交易以及系统交易还有没有意义? 我的答案是有意义，非常有意义，但这取决于你的目标，取决于你的交易风格。
1，我对tradestation的定义 我不能给tradestation一个官方定义，每个月我对tradestation都有新的认识，定义总是在变，就像我们对女人的了解，定义也总是在变。我只能给出我作为使用tradestation软件和平台的中国用户中的一员给出我自己对tradestation的定义： tradestation是个好帮手，能帮助我在比较短的时间，在不冒真实资金风险的情况下，了解市场的一般规律，了解自己的交易策略的所长所短，并根据反馈对交易策略进行开发和改进。 tradestation不是免费的看盘软件，使用tradestation要花钱，数据还要单独收费。 tradestation可以近于无缝的执行你的交易策略，用你的虚拟资金和真实资金进行自动化的策略交易。
2，tradestation公司现状和tradestation功能概要 想深入了解软件和服务，就该了解一下它的出品人，tradestation公司，nasdaq symbol：TRAD 市值4.28亿美元，Interactive brokers 10亿美金（最近一个月股价下跌30%）。Tradestation公司98年上市，上市之初是以软件公司形式存在，结果股价从10几美元跌倒1美元，后来转型为与各大券商合作的交易平台和交易服务提供商，才恢复元气，去年软件收入只有800万美元，而佣金收入高达1.4亿美元，共有32万个帐户通过tradestation进行交易。 这写数据里面其实蕴含着很核心的道理："to be the broker is always the best way". Interactive Brokers的老板也是当年参悟了这个道理才从交易员转型为当今世界上最大的在线交易服务提供商。 http://finance.google.com/finance?q=NASDAQ:TRAD
tradestation功能概要 以下是tradestation网站对ts交易平台的官方概括 学tradestation英语要好一些 不过既然叫中文教程 我还是翻译一下吧 TradeStation is the premier brokerage trading platform for rule-based trading. And we have the awards to prove it. In fact, Barron’s magazine recently crowned TradeStation the “new overall champ” among online stock brokerages, citing its combination of “very powerful trading technology and top-notch analysis, charting and back-testing.” Ts是首屈一指的策略化交易平台，barron's杂志连续几年的评奖我们都是4星级以上。 Whether you trade stocks, options, futures or forex, TradeStation offers uniquely powerful strategy creation and testing tools, customizable analytics and fully automated trading technology in a single trading platform. With TradeStation, you can: 无论你正在交易股票，期权，期货或者外汇，ts都通过它一体化的交易平台为你提供独特的强大的交易策略开发和测试工具，个性化的分析和全自动的交易技术。有了tradestation你就可以： Create an unlimited number of custom trading strategies 生成无数你自己的交易策略 Back-test and optimize your strategies before you trade, using the industry’s largest and most extensive historical market database 在交易之前， 在行业最大最全的行情历史数据库上对你的策略进行后向测试和优化 Monitor multiple markets and automatically execute your trading strategies based on your own custom buy and sell rules. 同时监控多个市场并且自动执行你的交易策略。 And with the new TradeStation Simulator, you can even test your trading ideas and strategies in simulated live trading—without risking a cent of your own money. * * * * * 并且通过最新的tradestation模拟交易功能，不用拿真钱来实验。 In today’s volatile markets, having a focused, disciplined trading strategy—and the tools to execute it—can make all the difference. TradeStation delivers power, speed and discipline—all on one seamlessly integrated trading platform. 在当今的动荡的市场中，有一个集中的规矩的交易策略和执行交易策略的工具，会使一切变得不同，tradestation提供强大高速无缝集成的一体化交易平台。 http://www.tradestation.com/platform/overview.shtm 更多内容详见链接
这写数据里面其实蕴含着很核心的道理："to be the broker is always the best way". Interactive Brokers的老板也是当年参悟了这个道理才从交易员转型为当今世界上最大的在线交易服务提供商。 现在很多准期货交易市场，不规范的很多，高德就是最近的一个。