9月4日，DEC 08 WTI PUT option （Strike Price = 70） 成交活跃，价位在14-17美分。 由于PUT Option的成交，导致Delta Hedge策略下，产生相应的WTI Futures需要平仓，可以看成是当日虽然库存报告走强，但是WTI价格却一度跌去2美金的一个主要理由。 另外，本人专攻原油期货、期权，有没有同道愿意一起交流？
WTI是商品之王，历史月波动率在16%，远大于指数期货（标普）的10%，黄金的6.8。 全球经济以从铁三角（油，美元指数，黄金）时代发展到现在的双极（油，美元指数），而且最近的统计其影响力甚至要超过美元指数。日成交高达1800亿美元。 其影响因素重多，从政治，经济，七大交通咽喉，尼日利亚伊朗局势，飓风海啸，欧佩克产能等无法一一例举。 可以从各国政要的口中判断其走势。其对商品货币澳元有领先功能。除9-2日，澳议息的前天。 最近炒作主要是飓风因素，可能升级-》122，降级-》119. 9-4日22：35EIA的原油，汽油，分馏油库存。报告符合市场预期，因目前也是季节性消费淡季，且市场焦点再英国的经济衰退上，所以下跌。未来可能天气和欧佩克会议是主要题材。政治因素需实时跟踪。 其与股市，期市，汇市，债市，有极强的相关性。是任何交易者必须了解到品种。