不是很理解。比交易所快,什么意思呢？比交易所的什么快？网络是由网速决定的，难道是下单速度？交易所自己不会给自己做买卖。。。还是比场内交易员的下单速度快？ 不同的交易所系统不一，有的甚至没有电子交易，比如美国交易所，也就是etf集中的大本营，主要不是电子交易，那何来系统呢？请joesan多解释下，让我等凡人好瞻仰学习。
joesan说的是ETF，交易所的ETF数据好像不是实时计算的，好像是1分钟计算一次，具体计算时间要查一下了，ETF是一揽子股票，如果你有个计算模型，那你是有可能自己计算得到的数据比交易所延后公布的数据快的。 查到了， 基金名称 上证50交易型开放式指数证券投资基金(简称上证50ETF) 认购代码 510053 申购代码 510051 交易代码 510050 基金类型 交易型开放式 存续期限 永久存续 单位面值 1.00元 分红政策 基金累计报酬率超过指数同期报酬率达1%以上，可进行分配 交易单位 100份基金份额为1手 价格最小变动单位 0.001元 基金份额参考净值(IOPV) 每15秒计算一次 交易所是15秒计算公布一次，如果你能自己计算，那可能会比交易所公布的更快的，那你做etf套利的机会就更大。
交易所公布的etf行情数据里有2个数据的，从分时图上可以看到2条线，一个是etf交易数据，一个是交易所用模型计算得到的etf组成一揽子股票得到的对应etf数据，如果你比交易所公布的数据快，那你做etf指数基金和etf组合的一揽子股票之间的套利的机会就大，当然也需要你的资金量大和手续费很低才行。
我觉得原理是类似的，就是用自己的模型计算etf组成的一揽子品种的“净值”，然后和别人只是使用交易公布的行情数据之间进行套利，美国交易的etf的净值数据的计算应该也不是“实时”的，也是间隔一定时间（多少秒）计算公布一次的。
对，但是套利机会不是每天都存在的，准确率80%算很正常的。这种软件算很普通的，一般机构都有，当然你个人编写出来，那算厉害人物了。每次收益非常小，一年下来倒也不错能有20%算很不错了，其实成熟市场机会反倒小很多，比如现在国内etf 套利，都几乎生存空间很小了，因为付手续费占了大头。 我就做美国的etf套利，不过，不是和正股的，用日线来，一周一般来回一次，稳定赚个1%左右的，有时候还要亏损个0.5%，一年下来也就赚个小钱，不过肯定不比那种和正股之间的套利少。