昨天晚上，跟兄弟们聊起《临界》这本书：）兄弟们的提醒，我想到一个超级荒谬的想法。 拐点不在顶底，在中间：） 临界，量变至质变：） 临界点不在顶和底。顶、底的出现是非常偶然的，没有任何规律，因为上涨中的回调和下跌中的反弹是再正常不过的事。临界点出现在中间。只有趋势中的反向行情走得过份了，才改变了原有的趋势。 这跟索罗斯说的相似。发现漏洞，启动一个自我加强，至过度失衡，又启动一个反向的自我加强：） 而我们要做的，就是涨够买跌够卖：） 我认同的是反够必转：） 我不认同物极必反，那是负反馈思维。我信仰的是正反馈思维。 有人提到过钟摆的，我觉得钟摆是负反馈思维，是物极必反，我是不认同的：） 涨没涨到头，不是用涨的幅度来衡量的，是用回调的幅度来衡量的。一旦回调得过份了，上涨趋势就会被扭转。只要回调得不够充分，总会回到上涨趋势的：） 跌没跌到头，不是用跌的幅度来衡量的，是用反弹的幅度来衡量的。一旦反弹得过份了，下跌趋势就会被扭转。只要反弹得不够充分，总会回到下跌趋势的：） 就像一个王朝的衰败从来不会是因为它的强大决定的。而是在强大的过程里，衰败的元素不断地积累而未被清除，一旦积累过多了，就会引起一轮反向浪潮，如果这轮反向浪潮按不下去，再度积累，才会毁掉一个王朝：） 够不够，这个尺度，没有最好的，大和小，各有利弊得失。帝国兄说宏观上是等效的。我不知道是不是等效，我选择相信它们是等效的。 这样，剩下的问题就是，选你自己受得了的：） 只是，因为有手续费、滑价、跳空的存在，过小的尺度，交易成本会过大而不划算。过大的尺度使得你获利周期过长，也不划算。 只有保持尺度的一致性，才能保证在你付了所有成本后，必然得到你应得的利润。 每个尺度都有它的成本，老换尺度有可能躲过所有成本，但更在的可能是不断地付成本而得不到一点应得的利润。 尺度不存在优化的做法：）因为无法优化：）只要不过小过大，剩下的就在于你自己的取舍了：） 经验看来，充分分散，目前来说，解决跟踪尺度成本期方面，非常好用：） 因为，充分分散之下，一些品种在整理期，另一些品种则在趋势期。趋势行情品种的利润够付整理行情品种的成本有余。 所有品种都进入整理行情，在理论上存在，确实也是充分分散下的趋势跟踪也无法应付的情况。但，在现实行情里，以我的了解，至今还没出现过（期货市场）。而且，我们不但可以在一个市场（期货）上进行品种的分散，还可以在多个市场上进行分散。 就算钱不够做那么广的分散，就我个人而言，我还是偏好于用趋势跟踪来做单，虽然我无法避免遭遇我的尺度的成本期，但趋势跟踪所本有的“亏损区间有限，获利区间无限”特性，是我选择它的根本信心：）趋势跟踪的简单明确，是我喜欢它的另一个原因：）
呵呵，疯子兄打开了一个真实的世界，临界点的确是在中间的，当临界点被打破后，其后的趋势已经进入衰而竭的阶段。 不过疯子兄想用价格趋势本身来确定临界点我保留意见（比如用反弹幅度来定义）。临界点与价格无关，只与驱动价格运动的背后的结构有关。
【临界——为什么世界比我们想像的要简单】[PDF版] 作者：[美]马克·布查纳 页数：332 出版日期：2001年8月 科学家最近发现了一条新的自然法则，其印迹几乎遍布所有领域—磁石的极细微的运动、森林火灾的蔓延、物种的灭绝、地震分布、金融市场的起落、交通的走向、城市的发展、战争的爆发，甚至服饰、音乐和艺术的趋势。无论我们看向何处，世界似乎都在一块简单的模板上塑造成型:像一个陡峭的砂堆一样，它正悬于动荡的边缘，如雪崩——在事物中遵循一种普遍的变化模式。 在新世纪之初，我们看到了自混饨和复杂以来科学研究中一个最了不起的新观点的诞生——这是一个具有无限力量、美感的观点，其含义远远超出科学之外。这本书作为第一部详细证明这一发现及其影响的专著，将统一我们看待世界及自身位置的方法。 目录 1.重要原因 2.动摇不定的游戏 3.荒谬的推理 4.意外事件 5.命运的绞链 6.磁性 7.关于临界的思考 8.消遣 9.生命网 10.内心狂热 11.完全违反意愿 12.玄妙的地震 13.数字问题 14.历史问题 15.非科学预言