外汇交易策略 backtest 一问

经常听人说，外汇交易中最好避免一些报告出台前的交易时段。


我想问，如果我有十年的外汇交易数据进行测试，那么无法知道过去十年中每份报告出台的日子和时间，有可能它们会发生变化。所以如果我的策略经过测试满足了自己的要求，那么忽略报告出台前最好不交易这个限制是不是也可以？



还有，外汇市场是连续市场，对不对？ 就是说，外汇市场没有跳空缺口（周末和周一之间可能有），所以只要有止损单在，一般不会造成比止损单限价更大的损失，对不对？

 

哦，您这么一说我就懂了。


那么，在测试历史数据的时候，如果要排除报告日出报告前时段交易，但又不可能知道过去十年中哪天几点出什么报告，这个问题怎么解决啊？

 

哦，就是把大的价格异动的那根BAR的most unfavorable value 作为潜在买卖价格。 （譬如1.2000-1.2020是一根BAR的最低最高点，如果在此根BAR发生买入交易，那么以1.2020，而不是以你指标的的trigger price(可能是1.2006）作为买入价格，是吧？


嗯，高，这招高。 置之死地而后生。