关于期货套利的问题?

Discussion in 'Futures' started by mailema, Apr 2, 2008.

  1. 请问有人以套利为策略进行交易吗?

    实践结果如何?
     
  2. 不用什么策略 简单计算一下就可以

    当然机会不是很多 有了就赶紧重仓抓住
     
  3. 别玩这个,没意思的,套犁要有专门的跑道和行情源,看到的“利”靠的是高速度行情源,套住他靠的是高速度发单跑道,我们没有这个先天优势的。
     
  4. 老a 你说的套利和我说的不是一回事

    你说的套利只有机构能做 靠的是复杂的算法和高速行情
     
  5. 我以前仅在自己认为市场偏离台厉害的时候才出手,做了几百笔以后终于知道应该。。。。。。
     
  6. 请 joesan 继续
     
  7. 哈,按道理说,所谓套利在金融战斗岗位中只有一个意思,现在发现,好象都在说套利不套利了,比如,卖油条的也说他是套利,按他的理由也没有错,他说,套利从字面上说非常明白的嘛,不就是赚钱的意思吗?
     
  8. 按老黄历,要等有人自杀了才是底部。而且只能说是底部区域。
     
  9. 哈哈 套利在中文里只有一个词 在英文中有好几个spreadtrading 展期交易 hedging

    对冲交易 对冲交易也分option hedging future hedging 你说到底是哪个
     
  10. 嗯,我不是指沪市大盘。我是讲利用期货或期权进行的跨月获跨品种套利。
     
  11. spreadtrading 展期交易 hedging
    对冲交易也分option hedging future hedging
    2码事,你上面说的是:“不同的建筑公司在不同的地点造房子”。
    我们嘴巴里出来的交易一词,说的都是股票期货什么什么上面的TRADING,不是指以前你做过的贩卖儿童之类的生意。
     
  12. 你这样说和我是一样的,我的意思是,有N个东西,按市场规律,他们一般都是死死扣紧的,中间没有什么可以插手赚钱的机会,但有时候会出现信息或者其他方面造成的差距,这个时候我们去套一下利,立刻把那个漏洞给补上。这个动作是赚钱上的动作之一,是有预谋的,有意等待着的,专门的,但不能反过来这样说。
     
  13. 是啊。套利的一个额外好处是别人看报表也无从知道你的策略。我现在大部分的交易都是期权套利交易。
     
  14. 說得沒錯,像我做單邊的就吃虧許多,joesan兄的獲利一定非常穩定
     
  15. 請教joesan如果做跨品種價差交易,該用什樣的軟件來研究起?
     
  16. 很多软件都可以的。TRADESTATION, MULTICHART, WEALTHLAB, SIERRACHART , AMIBROKER, OPENQUANTS, 很多。
     
  17. Thanks
     
  18. 套利的核心原理确实很简单,需要考虑的细节是关键,但不会去公开谈论的。。。。。。
     

  19. 是啊。

    甚至找到合适的套利组合,就好比一只脚已经踏入了天堂。
     
  20. 如果想弄統計套利?可否建議什麼書籍? meci ~