如何在窄幅波动中日内交易

Discussion in 'Philosophy and Strategy' started by robinxing, Feb 22, 2008.

  1. 由量生成的k线在市场分歧的时候 比时间生成的k线 更加容易震荡 没有趋向
     
  2. 除台湾市场外,亚太股市的波幅正日趋减小。我在想,会不会回到2006的情况去啊,每天波动200多点。有一点好,保证金会大大降低,slippage 也会大大降低,可以放大交易规模。
     
  3. joesan 现在觉得交易规模受到市场和自己系统的限制?
     

  4. 没有。

    表现正常,感觉良好。
     
  5. 补充一下,因为我的实战系统设计始于低波动性市场,所以对窄幅波动日并不陌生。倒是结果在高波动性市场表现也非常好,比较惊喜。
     
  6. 是否可以说,市场行为逻辑应该有一些带有本质性的东西,不受表层因素的憾动?
     
  7. 肯定有的。不过需要很多时间去提炼。需要找到任何市道都能赚钱的方法,有效期5年以上。
     
  8. 所谓的“市场行为逻辑”、“本质性的东西”,我不知道在大家心里是如何被描述的,但如果指的就是那种“市场运动中内在的、规律性的、可以利用的、独特的本质”,如果一定要我说,那我就说是肯定没有的,或者相对于具体性的操作而言是等效于没有的。事物的本质与它的被利用是两回事情,两个概念,我认为我们可以找到赚钱的方法,但我们不可能找到市场的秘密,找不到有两中意思,或者是根本不存在秘密,或者它存在着,但却超出了我们人类的理性的视野。
     
  9. 是否可以说,市场行为逻辑应该有一些带有本质性的东西,不受表层因素的憾动?
    ==================================================
    黄版主 有些东西这上面不好讲

    庄家有些操控的手法很隐秘

    我觉得这些才是技术分析的起点

    技术分析就是分析庄家和散户的心理和行为

    搞清楚他们在干什么 这个才是实质
     
    Last edited by a moderator: Mar 8, 2008
  10. 同意!
     
  11. 你没理解我的意思,我说的不是tick图。
    一般的k线图都是以时间为分割的(如5分钟,就是以5分钟里的交易情况生成一个k线,而不管这个5分钟里交易了多少笔),而以笔数为“基准”的k线不是以时间为分割的,而是是一定的成交笔数为分割,比如以256笔成交或跳动为一个分割生成一个k线,也就是说只有成交了256笔或跳动就生成一个完整的k线,而不去管这256笔花的时间
     
  12. tick图就是笔数图